BlackRock hat seine erste ESG-Liquid-Alternative-Strategie, den Systematic ESG Equity Absolute Return Fund (SEEAR), aufgelegt. Laut einer Medienmitteilung vom Donnerstag soll der Fonds eine positive absolute Rendite mit einer begrenzten Korrelation zu Marktbewegungen bieten und ESG-Kriterien berücksichtigen. Der Fonds entspricht Artikel 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der Europäischen Union.
Laut der Global Hedge Fund Benchmark Study 2021 gibt es bei Anlegern ein zunehmendes Bedürfnis nach ESG- und nachhaltigen Anlagestrategien. Fast 60% der Hedgefonds-Anleger haben in ESG-orientierte Fonds bereits investiert oder beabsichtigen in den nächsten 12 Monaten, dies zu tun.
Das Systematic Active Equity-Team von BlackRock ist laut eigenen Angaben bestrebt, die renditetreibenden ESG-Attribute von Unternehmen durch eine Kombination aus eigenem ESG-Research und alternativen Daten zu identifizieren. Der datengetriebene Ansatz des Fonds ermögliche die Bewertung von Tausenden von Unternehmen, um nachhaltige Eigenschaften aufzudecken, die auch zur finanziellen Performance führen. Der Fonds wird vom Systematic Active Equity Team von BlackRock verwaltet, das zu den Pionieren des quantitativen Investierens gehöre.
Als Teil seines ESG-Rahmens werde der Fonds versuchen, die Basis-Screens von BlackRock anzuwenden, die Unternehmen ausschliessen, die in Aktivitäten wie kontroverse Waffen, thermische Kohle, Ölsand, Tabak und zivile Schusswaffen involviert sind, sowie Unternehmen, die gegen den Global Compact der Vereinten Nationen (UN) verstossen.
