SMI Mini-Futures Strategie

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19.05.2012 10:28
#1
Bild des Benutzers tremon
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SMI Mini-Futures Strategie

Hallo zusammen

 

Nachdem ich vor einigen Jahren mit Aktien-Handel begonnen habe, und dort seit einiger Zeit eine stetige aber kleine positive Rendite einfahre, möchte ich nun das Thema Mini Futures genauer anschauen. Im Gegensatz zu den Aktien bin ich natürlich bereit ein höheres Risiko einzugehen, hoffe aber dafür auch auf höhere Renditen. Nach einigen Test-Käufen habe ich jetzt eine Strategie entwickelt.

Zu meiner Strategie

- Ich möchte mich zuerst auf einen Basis-Wert konzentrieren: Den SMI. Dieser hat viel Bewegung und ich kenne den Markt und mögliche Einflussfaktoren.

- Ich halte jeweils nur ein Mini Future, je nach Beurteilung der Lage jeweils Short oder Long.

- Daytrading liegt zeitlich nicht drin, darum versuche ich die Mini Futures etwas länger zu halten. Regel: Mindestens 1% Gewinn auf den Mini Future pro Handeltsag. (Also wenn ich z.B. den MF bereits 4 Handelstage halte aber nur 3% Gewinn erzielt habe verkaufe ich.)

- Verliert der Basiswert mehr als 1,5 % verkaufe ich jedoch sofort. (Mit einem Hebel von z.B. 15 heisst das auf dem Mini Future ca. 23% Verlust)

 

Was meint ihr zu der Strategie? Macht das irgendwie Sinn?

Gibt es noch andere Mini-Futures-Trader in diesem Forum? Was habt ihr für Strategien?

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09.10.2012 12:13
Bild des Benutzers Krokodil
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Wenn du aufgrund der Angaben auf UBS-Quotes Mini-Futures kaufst, so musst du aufpassen: Der angegebene "Strike" resp. "Knock Out" oder Stop Loss ist meistens falsch angegeben. Die werden am Anfang einmal gemäss Term-Sheet publiziert und die monatlichen Veränderungen werden auf UBS-Quotes nicht nachgetragen. Es empfiehlt sich immer auf der Homepage von Scouch zu überprüfen. Ich bin schon zweimal mit dem Dax reingerasselt. Da war der Strike mit 7700, richtigerweise aber war er etwa 7450. Wenn du bei UBS reklamierst heisst es einfach, "verbindlich ist nur das Termsheet, lesen Sie das Kleingedruckte".

09.10.2012 09:59
Bild des Benutzers genie
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..

na wie du siehst kann dir niemand klare antworten liefern... betreffend DJ - es muss nicht immer sein dass der SMI etwa die gleiche kurve fährt wie der DJ - oftmals haben sie aber eine ähnliche performance.


ich arbeite viel auf ubs qoutes, finanzen.ch, boerse-go.de, swissquote.ch, und cash selbstverständlich Wink


in vielen buchhandlungen gibt es interessante bücher über aktien, mini futures etc.. sehr empfehlenswert


lese momentan ein buch von kostolany.. kannst dich ja mal schlau machen auf amazon.de

09.10.2012 09:59
Bild des Benutzers genie
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Kommentare: 4
..

na wie du siehst kann dir niemand klare antworten liefern... betreffend DJ - es muss nicht immer sein dass der SMI etwa die gleiche kurve fährt wie der DJ - oftmals haben sie aber eine ähnliche performance.


ich arbeite viel auf ubs qoutes, finanzen.ch, boerse-go.de, swissquote.ch, und cash selbstverständlich Wink


in vielen buchhandlungen gibt es interessante bücher über aktien, mini futures etc.. sehr empfehlenswert


lese momentan ein buch von kostolany.. kannst dich ja mal schlau machen auf amazon.de

26.09.2012 21:58
Bild des Benutzers Sommer
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Kommentare: 9

...noch etwas...wenn ich mir jetzt die ami-Börse anschaue, sehe ich das auch diese im minus sind. Kann man daraus ablesen wie am folgenden Tag der SMI ticken wird ( vorausgesetzt es gibt keine good-/badnews) oder ist das jetzt schwachsinn was ich da überlege?

26.09.2012 21:47
Bild des Benutzers Sommer
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SMI / Minis strategie

Grüezi allerseits,

ich würde gerne dieses Thema ein wenig ins rollen bringen. Gibt es in diesem Forum noch andere welche aktiv dem SMI mit Minis versuchen ein schnäpchen zu schlagen? Ich bin nicht grad ein Profie ( noch sehr grün hinter den ohren :roll:) aber ich habe inzwischen ein wenig erfahrung sammeln können. Wenn ich profit  und Verlust zusammenrechen stehe ich etwa genau bei 0.-.

Mich würde es interresieren wie Ihr dieses Thema angeht? Am meisten mühe bereitet es mir einigermassen verlässlich vorauszusagen wie der SMI reagieren wird.( mir ist schon klar das das niemand 100% kann)

Wo informiert ihr euch, kennt ihr gute seiten im Netzt wo man sich gut über den SMI informieren kann?

Was denkt ihr zur aktuellen Lagen, war das nur eine Konsolidierung und bald vorbei, oder wird der smi nochmals stark sinken?

 

30.05.2012 06:02
Bild des Benutzers vanilla.
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Monti hat am 22.05.2012 - 11:14 folgendes geschrieben:

hallo zusammen habe gibts den bei einem mini future eine Zeitwertverlust?????

Indirekt ja, da dass Stop Loss Level nach oben/unten

angepasst wird (je nach short oder long)

"Risiko entsteht dann, wenn Anleger nicht wissen, was sie tun."

Warren Buffet

29.05.2012 22:59
Bild des Benutzers greenhornet
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Kommentare: 185

Dies würde ich au gerne wissen

Die Welt wird überleben. Sie hat bisher alle Dummheiten der Menschen überlebt und wird es auch diesmal tun! Zitat: Jim Rogers

22.05.2012 11:14
Bild des Benutzers Monti
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Kommentare: 2
Mini Future

hallo zusammen habe gibts den bei einem mini future eine Zeitwertverlust?????

21.05.2012 13:00
Bild des Benutzers tremon
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Kommentare: 3

rph hat am 20.05.2012 - 10:20 folgendes geschrieben:



Was ich gut finde: Du überlegst Dir auch ein Ausstiegsszenario. Da bist Du gegenüber vielen anderen bereits im Vorteil. 


 


Hey danke für deine Tipps und Hinweise! ... dabei ist mir vor allem etwas aufgefallen: Ich habe NUR ein Ausstiegszenario überlegt. Wie ich aber in die Mini Futures einsteige habe ich gar nicht geregelt. Ich muss mir dass noch irgendwie überlegen, ob ich mir für den Einstieg auch Regeln oder Prognosen ableiten kann.

Zum Zeitwertverlust mache ich mir keine grossen Sorgen. Mein Ziel ist ja die Positionen nicht all zu lange zu halten. So ist der Verlust glaub ich vernachlässigbar.

Betreffend Gebühren: Ich handle im Moment bei 5trade. Da kann man kleine Trades bis 500 Fr. für 5 Fr. (ca. 7 Fr. inkl. Börsengebühren)durchführen. Für meine kleinen Tests-Trades ist das ideal.

Du schreibst noch, dass KOs und MFs viel zu teuer sind und nur eine Spielerei. Mit was könnte man denn sonst noch traden? Klar, die professionellen Trader, traden mit Futures - aber da ist mir im Moment das Risiko noch zu gross. Gibt es vielleicht sonst noch gute Alternativen?


 

20.05.2012 10:20
Bild des Benutzers rph
rph
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Was ich gut finde: Du überlegst Dir auch ein Ausstiegsszenario. Da bist Du gegenüber vielen anderen bereits im Vorteil. Good

Bedenke aber, dass der Mini einen Zeitwertverlust hat. D.h., dass wenn im SMI tote Hose ist, dann verlierst Du trotzdem.

Zudem werden die Preise der Minis von der Emissionsbank gestellt. Bei einigen Banken zeigt sich leider immer wieder, dass bei starken Kursbewegungen keine Preise gestellt werden. Du kannst oft also nicht im günstigsten Moment kaufen oder verkaufen.

Ich handle ab und zu mit KOs, allerdings aus oben erwähnten Gründen nur mit kleinen Beträgen und über wenige Tage. Ein Mini hat gegenüber dem KO den Nachteil des grösseren Zeitwertverlustes. Dafür hat er oft eine unbeschränkte Laufzeit, was mir allerdings nicht wichtig ist. Ich hatte einen KO noch nie länger als einen Monat, normalerweise sogar nur ein paar Stunden oder Tage.

Da ich kleine Mengen über Swissquote handle sind die Gebühren relativ wichtig. Hier kann ich Die Produkte der Commerzbank empfehlen. Die kosten bei SQ CHF 9.85 flat pro Trade und deren Kurse werden fast immer gestellt (ganz im Gegensatz zu z.B. Vontobel). Achtung: Minis sind in Deutschland KOs mit unbeschränkter Laufzeit (kannst sie z.B. hier suchen: http://www.ariva.de/zertifikate/suche/index.m?zertart_id=7 )

Im Grunde genommen erachte ich das Gezocke mit Minis oder KOs als reine Spielerei. Für's richtige Trading zu teuer und unzuverlässig.

lg ramschpapierhaendler

auch hier: http://tiny.cc/90deu