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whynot
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Thnx!

onenightinbangkok
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Aus meiner Sicht besser als ein Call - CBL2VX das Faktor 2 endlos Zertifikat der Commerzbank! Just Google it - da findest du alle Angaben!

 

Good Luck!

00ps
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Ich hoffe du weisst, in was du hier investierst... Habe auch mal so ein Zertifikat gehabt, war nicht wirklich begeistert... Schaue doch unten kurz die Übersicht an. Zum einen siehst du die letzten 6 Monate vom VIX (Veränderung +/- 0%). Unten siehst du die Entwicklung vom 2x Long Faktor-Zertifikat der Commerzbank (-70%). Toll, nicht?


MfG 00ps

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onenightinbangkok
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...tja - da hast du halt zum falschen Zeitpunkt gekauft Wink Es gibt nur eine Regel - billig kaufen - teuer verkaufen Wink 

 

Habe fast 80 tsd. CBL2VX zu EP 1.525 aufgebaut und die liegen bereits deutlich im Plus!

00ps
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Ich will damit nicht sagen, dass ein Faktorzertifikat schlecht ist (siehe z.B. CBLME3). Ist ein 3x Long auf Meyer Burger (von CHF 0.40 auf CHF 3.00). Jedoch muss man sich bewusst sein, dass beim VIX jeden Monat auf den neuen Future gerollt wird und je nach dem Rollverluste (siehe unten) entstehen. Trifft man den richtigen Zeitpunkt, können massive Gewinne eingefahren werden. Hat man Pech (mein Beispiel vorher) kann man bei einer Seitwärtsbewegung viel Geld in den Sand setzten. Daher eignet sich ein Faktorzertifikat nicht für jedermann und man sollte auf die entsprechenden Risiken aufmerksam gemacht werden...


Forwardkurve entscheidet über Rollgewinne und Rollverluste


Die Struktur der Forwardkurve (Terminkurve) entscheidet über Rollgewinne und Rollverluste. Wenn die Preise der später fällig werdenden Future-Kontrakte, in welche die auslaufenden Kontrakte umgetauscht werden müssen, höher sind als die Preise der alten Kontrakte, dann wird diese Situation als "Contango" bezeichnet. In dieser Situation entstehen Rollverluste.


Der umgekehrte Fall heißt "Backwardation". Hier sind die Preise der neuen Futures billiger als jene der alten. Daher werden in dieser Situation Rollgewinne erzielt.

onenightinbangkok
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Nahe am Markt sein - den Markt spüren! Dies wäre ideal! Informationen und Intuition - ein Gemisch aus allem und natürlich (etwas) Glück Wink

Habe mich im SMI Januar 2014 Thread zur Einschätzung der Entwicklung geäussert - gerade eben.

 

 

alpenland
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@onenight

was machst Du am Montag damit ?

onenightinbangkok
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Schaut euch das Momentum der Bewegung an - unterlegt den Chart damit im 1 und 5 Jahresvergleich..... ich "befürchte" es geht noch weiter! http://www.cboe.com/DelayedQuote/AdvChart.aspx

Overflow
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onenightinbangkok hat am 24.01.2014 - 09:38 folgendes geschrieben:

Aus meiner Sicht besser als ein Call - CBL2VX das Faktor 2 endlos Zertifikat der Commerzbank! Just Google it - da findest du alle Angaben!

 

Good Luck!

Da du dich mit diesen so gut auskennst:

 

CBLVX2

 

Wieso ist der praktisch "gratis"?

 

Sind doch fast identisch, bis auf fast 2 jahre Emissions Datum unterschied. Smile

Hauptsache Gewinn...

onenightinbangkok
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@Overflow: Ganz generell: Fragen ist gut, aber sich selbst informieren und eine Meinung bilden ist viel besser! Deshalb werde ich auch nie sagen - ihr sollt oder was auch immer - ich kann euch wenn ich "nett" bin nur sagen was ich mache und euch ein paar "hints" geben! Die Sache mit den Faktorzertifikaten nehme ich also auf meine Kappe. Die Commerzbank legt jeweils neue Serien auf, wenn Zertifikate in eine Region kommen, wo es sich im Cents,Rp. Bereich abspielt und die Spreads sehr gross werden - Beispiel CBLVX2 - aktuell über 33% von 3 auf 4 Rp. .... das ist viel Geld... bei CBL2VX hast du einen Spread von ca. 3% bei einem Stand von 2.50CHF wie am Montag Morgen Wink Dasselbe hast du bei Facebook UNLIKE war der alte - der hat aber nur noch ca.9 Cents wert  - deshalb haben sie NOLIKE aufgelegt....(aber UNLIKE gonna a like a lot Wink

 

Generell möchte ich euch nur noch eines sagen - seid euch des Risikos bewusst - es kann immer gegen euch gehen und dann auch mit Multiplikator! Ich habe ein anderes Risikoprofil wie ihr - deshalb werde ich nie einem dazu raten!

It`s up 2 u! 

 

Sonntagspflichtlektüre bloomberg.com 

http://www.bloomberg.com/news/2014-01-25/blackrock-s-fink-warns-davos-he...

Overflow
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danke onenight Smile

 

Mir ist dies durchaus bewusst denn ich habe nur Erfahrungen mit KOs und die haben mich in letzter Zeit zu viel Intraday gekillt innerhalb eines kleinen moves und danach gings wiedr richtig "obsi"

 

So wie ich diese Zertifikate deute, erhöhen die nicht mein Risiko sondern minimieren ex extrem, soviel zum Risiko Profil Blum 3

 

das mit dem Spread habe ich gar nicht bedacht, dabei ist es Sonnenklar!

Hauptsache Gewinn...

onenightinbangkok
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...ich sitze leider gleich für länger im Flugzeug und bin erst morgen Nachmittag wieder online, dann aber from a sunny beach in east africa Wink ABER es wird spannend morgen! Die Vola steigt weiter - thats my guess! 

Good luck allen engagier- und interessierten Wink

icahn2it
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Ich würd den SP500 putten. der VIX ist am Freitag schon stark hoch gesprungen.

Struki2
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Hi zusammen


Wichtig bei den Faktor-Zertifikaten auf den VIX ist zu wissen, dass die Produkte bloss für den kurzfristigen Einsatz gerechnet sind. Denn bei allen Finanzprodukten auf den VIX, egal ob nun Faktor-Zertifikate oder andere Instrumente, kann der sogenannte Roll-Down-Effekt über eine längere Frist zu Verlusten führen.



Dieser Effekt wird hier beschrieben:


http://www.cash.ch/news/cash_invest/anlagen_in_volatilitaet_folgen_eigenen_gesetzen-3056154-569


"Der Roll-Down Effekt kommt zum Tragen, sobald sich die in der Contango-Terminkurve implizierte Markterwartung steigender Notierungen nicht erfüllt. Dann passt sich der Kurs des aktuellen Futures bis zu seinem Verfall nach und nach dem laufend berechneten Spotpreis an. Somit verliert er an Wert, obwohl die Volatilität nicht rückläufig sein muss. Betroffen sind von dieser Eigenschaft insbesondere Zertifikate, die auf steigende Notierungen setzen, also Long-Instrumente."


Derweil würde man von diesem Effekt profitieren, wenn man Short investiert wäre in VIX-Futures.


Fazit: Es ist nicht das Rollen vom einten Kontrakt in den nächsten, das zu Verlusten führt, sondern der Roll-Down-Effekt, der vor allem bei einem konstanten Seitwärtstrend und einem Contango im VIX eintritt.


Und zudem sollten unbedingt die (wie von onenightinbangkok angetönt) die nachemittierten Produkte auf den VIX gekauft werden, das ist derzeit CBL2VX. Dort ist der Vorteil, dass das Produkt höher bei rund 1.90 CHF notiert. Dadurch ist der Spread wesentlich tiefer als bei CBLVX2 und zudem ist das Produkt gegenüber dem Basiswert sensitiver - sprich es macht die Bewegungen vom VIX besser mit.


Finanzprodukte auf den VIX folgen eigenen Gesetzen. Deshalb sollte bloss für eine sehr kurze Frist darin investiert werden um bspw. an einer erwarteten Avance zu profitieren.


Gruss Struki

Overflow
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Dank euch alle für die ausführliche Erklärung.

 

Habe mich selber nun dazu entschlossen vorerst die Finger davon zu lassen. Zumindest solange bis ich selber verstanden haben wie das mit dem VIX selber funktioniert. Die Zertis sind mir nun klar, aber solange ich den Basiswert dazu nicht verstehe ist das zuviel Poker.

 

Auch wenn onenight in letzter Zeit sehr oft richtig lag Wink

Hauptsache Gewinn...

onenightinbangkok
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Kenia Power=No power! Irgendwo bauen sie eine neue Strasse, deshalb die längste Zeit der letzten Tage ohne Strom und Internet. Shit.

Nun, was ist passiert in der letzten Woche?! Ein Auf und Ab an den Märkten - tendenziell jedoch eher ein Ab. Die Volatilitäten sind überall gestiegen - die für CBL2VX relevante beinahe auf Wochenhoch bei 17.58 $ geschlossen! 

Nun, für mich ist die Trade vor allem ein Hedge für meine Long Positionen die ich abgebaut, aber noch immer habe! Vor allem Logitech möchte ich gerne noch etwas weiter laufen lassen - aber das geht nur wenn die Märkte mitspielen. Klar ist es mein Bestreben auch CBL2VX mit Gewinn zu verkaufen - aber im Grunde ist dies sekundär - wohler fühle ich mich, wenn die Aktienmärkte weiter nach oben gehen würden!

Und klar rate ich jedem von solchen Trades ab, der sich nicht ganz sicher über sein Tun und Handeln ist bzw. das Produkt versteht und für sich selbst gut befindet!

onenightinbangkok
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....ich kann nur hoffen, dass ihr euch auch "versichert" habt....!  

onenightinbangkok
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Investors snapping up insurance against stock losses have pushed the cost of options to a record increase for the start of a year. The Chicago Board Options Exchange Volatility Index jumped 34 percent last month for the biggest January advance since it was created in 1990, according to data compiled by Bloomberg. The VIX plunged 11 percent today, the most since Dec. 18, to 18.65 after climbing 16 percent yesterday to a one-year high.

 

http://www.bloomberg.com/news/2014-02-04/u-s-index-futures-rise-after-st...

 

Aus einer Trading Perspektive kann ich mir einen Verkauf und Wiedereinstieg vorstellen,  aber ich bin mir sicher, dass wir die Lows nicht mehr sehen! 

onenightinbangkok
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...ein Ausstieg hat/hätte sich also bereits gelohnt! Ich bin vor 2 Tagen mit knapp der Hälfte raus, aber auf dem Niveau kann man schon bald wieder einsteigen. Dem Anstieg der Aktienmärkte in den letzten 2 Tagen traue ich nicht!

 

onenightinbangkok
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Die Vola kommt, die Vola geht. Habe meinen Trade/Versicherung aufgelöst in den letzten Tagen. In Kenia war leider etwas oft Stromausfall und ich hatte ganz ehrlich gesagt auch besseres zu tun als 24h connected zu sein. Ich hatte 78 tsd. CBL2VX zum Durchschnittspreis von 1.525 gekauft und verkauft habe ich 16 tsd bei 2.45, 16 bei 2.28 und 16 bei 1.57, sowie heute den Rest 14 tsd. bei 1.47 (330 bei 1.50) und 16 tsd. bei 1.44 - ich habs nicht genau ausgerechnet, aber es werden schon ca. 20 tsd. Gewinn sein und die Börse steigt munter weiter!

Jeremias
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onenightinbangkok hat am 01.02.2014 - 07:49 folgendes geschrieben:

Kenia Power=No power! Irgendwo bauen sie eine neue Strasse, deshalb die längste Zeit der letzten Tage ohne Strom und Internet. Shit.

 

Stromausfälle gehören in Kenia zur Tagesordnung, ich glaube nicht, dass dies in Zusammenhang mit dem Bau einer Strasse steht. Das Stromnetz ist nicht für den heutigen Verbrauch ausgelegt und ist stets am Limit. 

Bist du oft in Kenia? Wo in Kenia bist du?

onenightinbangkok
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@Jeremias: Nein, ich war zum 1. aber nicht zum letzten Mal in Kenia - war perfekt in Diani Beach - Sonne und Wind!

 

....ich glaube es nähert sich langsam wieder der Zeitpunkt für eine kleine Vola Spekulation! Ich werde die nächsten Tage abwarten, aber die Märkte sind nervös und noch schlägt sich dies kaum in der Vola nieder.... CBL2VX ist günstig geworden....

nicobloechlinger
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CBOE Volatility Index

Der S&P kann nicht immer nur aufwärts tendieren, es geht nicht mehr lange bis der VIX steigt nach meiner Meinung.

Wo gibt es die besten Calls?

Commerzbank?

Apfelbaum
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Hi Nico

Der VIX (Spot) ist momentan wirklich auf sehr tiefen Niveaus. Obwohl der VIX-Index mean-reverting ist (Tendenz zum Mittelwert zurückzukehren), würde ich per se nicht davon ausgehen, dass der VIX in nächster Zeit ansteigt. Ausserdem haben wir momentan eine sehr starke Contango (1 und 2 Monate handeln markant über der Spot) Situation in den VIX Futures, was eine long Position sehr risikoreich macht.

http://www.cboe.com/data/volatilityindexes/volatilityindexes.aspx

Hast du Zugang zu VIX Futures ?

 

Moneymaker78
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Ich habe mir Heute ein paar Cbl2vx gekauft. Beobachte schon länger und wollte einfach unter 0.20 rein. Ich denke entgegen allen Analysen um den S&P ist es langsam an der Zeit.

Der S&P kann ja nicht nur nach oben gehen.

Eigentlich wissen es alle das eine Korrektur fällig ist nur keiner macht den Anfang mit verkaufen. Beim kleinsten hüsteln kommt Panik auf,dass sieht man die letzten Wochen immerwieder. Einmal wegen Yellen,einmal wegen Putin oder dann wegen Varoufakis.

Und wie wird die Volatilität erzeugt:

Durch Ängste und Gier !!

Moneymaker78
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Alles ruhig,zu ruhig,alles im Butter?

Glaube ich ehender weniger,der Dow klebt fest,wir sind oben angekommen. Die Kurse müssen wieder runter. 

 

Intressanter Artikel:

 

Wann ist die Zeit reif, auszusteigen?

 

 Gemäss der herrschenden Meinung droht den Aktienmärkten keine Gefahr, solange die Zinsen niedrig bleiben.

Das ist zumindest die Lehre aus vergangenen Börsenzyklen, als die Baisse erst einsetzte, nachdem die Zentralbanken den Kampf gegen die Inflation aufgenommen und die Zinsen in den restriktiven Bereich angehoben hatten. 

Doch das muss nicht immer so sein. Der Markt kann einbrechen, «wenn die Preise einer Anlage genügend hoch steigen, auch wenn das Fed auf seiner Seite steht», gibt Grantham zu bedenken. 

Auch Rogers warnt, die Krise beginne nicht dort, wo alle hinschauen: «Der Auslöser kann ein marginales Ereignis sein.» In der Tat ist bis heute unklar, was die Technologieblase im März 2000 zum Platzen brachte. 

Das Fed hob zwar ab Juni 1999 die Zinsen an, doch wirklich restriktiv – beispielsweise gemessen am nominalen Wirtschaftswachstum – war die Geldpolitik auch damals nicht.

Einen Warnschuss feuerte in den letzten Wochen der Bondmarkt ab, der grundlos ins Straucheln geriet. So brach die zehnjährige deutsche Bundesanleihe in zwölf Handelstagen 6,5% ein – für den Obligationenmarkt ein mittleres Erdbeben, das auch Experten nicht zufriedenstellend erklären können. 

Die Turbulenzen zeigen, wie wenig es für eine Schubumkehr braucht, wenn die Bewertungen hoch und die Anleger zu einseitig positioniert sind.

 

Keiner rechnet zurzeit noch damit das Yellen ab Juni die Zinsen anhebt,genau darum wird Sie das tun. Überraschungsmoment mit demselben Fingerspitzengefühl wie die SNB.

Moneymaker78
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Im Blick haben die Anleger in der wegen des Pfingstfeiertags verkürzten Handelswoche auch eine Reihe von Konjunkturdaten aus den USA. Auf der Agenda stehen unter anderem die Auftragseingänge für langlebige Güter (Dienstag), die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Donnerstag) und das Verbrauchervertrauen nach Erhebungen der Uni Michigan (Freitag). Sie sollen neue Hinweise darauf geben, wann die Notenbank (Fed) mit ihren Zinsanhebungen beginnen wird.

Fed-Chefin Janet Yellen sagte am Freitagabend, sie gehe davon aus, dass die Zinswende noch in diesem Jahr eingeleitet werde. Der Dow-Jones-Index verlor vergangene Woche 0,2 Prozent. Die US-Börsen befinden sich nahe ihrer Rekordstände. Experten gehen davon aus, dass die Kurse in den kommenden Wochen stärker schwanken dürften.

(Reuters/cash)

 

     

    Moneymaker78
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    S&P 500 mit gut 1% im Minus.

    Der VIX schoss 20% in die Höhe.

    Der Faktor bewegte sich kaum....?

    Zieht der erst morgen nach?

    Kann mir das einer erklären?

    Moneymaker78
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    Der Vix Faktor könnte nun endlich anspringen,da ist einiges an Nachholbedarf drin. Wieso der festklebt ist mir suspekt. Aber ev kommt auf einmal ein Kursprung. Ist hier sonst noch wer drin oder kennt den Faktor?