Verhalten von Optionen am Ex-Tag

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sentinel
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Verhalten von Optionen am Ex-Tag

Am 12.4. ist Swiss Re ex Dividende (7.50 inkl. Sonderdividende). Das entspricht beim Kurs von aktuell 80.-- einer Dividendenrendite von ca. 9.4%.

Wie verhält sich beispielsweise die KO-Put-Option, SSREA, Barriere 84.00, Hebel ca. 12 am Ex-Tag.

Sollte sie nicht um ca. 36 % steigen (Hebel 12 mal Kursrückgang SREN ca. 9.--)?

Sind meine Überlegungen da richtig oder laufen da meine Gedanken in die Irre ....

Wie sieht das generell mit Put-Optionen am Ex-Tag aus. Steigen die stets im Verhältnis des Hebels, wenn die Aktie um die Dividende nachgibt?

Danke für Antworten im Voraus.

maka
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Geiz ist des Anlegers Feind.