30 Y CME TBond Futures

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16.12.2008 22:10
#1
Bild des Benutzers selekta
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So leute, brauche eure hilfe.

http://www.cmegroup.com/cmegroup/trading/interest-rates/us-treasury/30-y...

Dieser Kontrakt hat eine minimale margin forderung von 2700

Ich bewege damit momentan 138'000 $

Nun die grosse frage: warum ist als Tick-grösse 1/64 = 15'625 $ angegeben?

Bei solch einem Tick ist doch die minmargin von 2000 $ ein witz.

Bitte um aufklärung, will den Kontrakt nämlich UUUNBEDINGT handeln.

T-Bondbubble - The biggest Bubble since Tulips Wink

Greetings

Edit: Alles klar,nicht 15'000 $ sondern 15 $, respektive 1/6400.

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I don't wanna change the world, I only wanna stop pretending.
06.12.2009 22:06
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Selekta schreibt leider schon kange nicht mehr hier. :cry:

Dollar long / Treasuries short drängt sich für die kommenden Monate aber klar auf Wink

„Alles was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen.“

Konrad Adenauer

05.12.2009 13:30
Bild des Benutzers alpenland
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hallo selekta

Du scheinst hier der Kenner zu sein Biggrin

Es scheint mir höchste Zeit in den T-Bond short einzusteigen.

Was meinst Du :roll: :roll:

schönes WE HS

13.02.2009 16:34
Bild des Benutzers selekta
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Covered @ 127.10 auch wenns vielleicht noch bis 126 runterrauscht, ging mir zu schnell.

That's what I call nice Reward/Risk Ratio.

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11.02.2009 17:41
Bild des Benutzers selekta
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...irgendwie habe ich das gefühl dass die tbonds an der aktuellen marke einiges an mühe haben werden. Zudem haben die bullen in der juengsten vergangenheit nach den auctions immer eine ziemliche magenverstimmung gekriegt Smile

short 129.35 sl 130.2 target 126.20.

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30.01.2009 12:22
Bild des Benutzers selekta
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Aus dem FOMC meeting announcment:

Quote:

The Committee also is prepared to purchase longer-term Treasury securities if evolving circumstances indicate that such transactions would be particularly effective in improving conditions in private credit markets.

...was zwar einer direkten metarisierung der Staatsschuld entspricht, aber wie erwähnt, dem BigBen ist alles Wurscht, solange er nur sein quantitative easing weiterbringt.

Dass er damit die Balance im - momentan- wichtigsten aller Märkte völlig zerstört, ist ihm scheinbar wurscht.

Rechtlich befindet er sich damit in einer grauzone: Es ist dem FED lediglich untersagt, direkt bei den auctions mitzubieten, auf dem markt dürfen sie so viel aufkaufen wie sie wollen.

Wie gesagt: ich glaube, dass BB im laufe von 2009 anfangen wird im grossen stil TBONDS/NOTES zu kaufen und die zinsen wieder auf 3% runter treibt (+-138 in den futures)

DAS ist der zeitpunkt an dem man seinen keller mit Bullion vollstopfen sollte Wink

PS: Wie instabil der MArkt geworden ist, zeigt die gestrige auktion der 5y NOTES auf: obwohl 1.98x überzeichnet und der tiefste zins seit beginn dieser krise erzielt wurde (1.82%) brachen Bonds und Notes massiv ein. Stellt euch erst einmal vor was geschieht, wenn auktionen beginnen fehlzuschlagen!

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30.01.2009 12:00
Bild des Benutzers MarcusFabian
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selekta wrote:

Closed. Nachdem ich den bericht des FOMC gelesen habe, glaube ich nicht, dass Bernanke einen weiteren verfall der TBonds erlaubt.

Und wie sollte er das Deiner Meinung nach verhindern?

29.01.2009 23:56
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selekta wrote:

Closed. Nachdem ich den bericht des FOMC gelesen habe, glaube ich nicht, dass Bernanke einen weiteren verfall der TBonds erlaubt.

Nice little profit anyway...

Gut gemacht Wink

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Konrad Adenauer

29.01.2009 13:48
Bild des Benutzers selekta
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Closed. Nachdem ich den bericht des FOMC gelesen habe, glaube ich nicht, dass Bernanke einen weiteren verfall der TBonds erlaubt.

Nice little profit anyway...

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29.01.2009 11:50
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...bernanke saved my short ass I-m so happy

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23.01.2009 16:53
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I did so.

Langsam beginnt mir die Situation zu gefallen. Schön wäre allerding, nach einem bumper @ 124.50 eine panikartige verkauforgie zu sehen. Still waiting^^

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13.01.2009 09:55
Bild des Benutzers Johnny P
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Hier sind sie Kontraktspezifikationen bei IB:

Die 2000$ Margin sind wirklich das Minimum das von der CBOT vorgegeben wird. Mein Broker ist da Vorsichtiger und verlangt etwas mehr. Ein Punkt im ZB sind nun mal 1000 $, für Intradaytrader ist es kein Problem die Margin auszunutzen, da die Bewegungen nicht allzu heftig sind. Für eine Longtermidee wie Du sie hast, braucht das aber tiefe Taschen. Aber du kannst ja mit Options etwas machen. Kauf doch einen Put.

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Konrad Adenauer

13.01.2009 05:04
Bild des Benutzers theDon
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@selekta

LolLolLol

13.01.2009 01:04
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So, nachdem ich mir Charts & Fundamentals von XAUUSD, USDJPY, TBONDS nochmals durch den kopf habe gehen lasse, bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich ein letztes Aufbäumen des Dollars und der Bonds erwarte mit gold ca. 740, tbonds 140, USDJPY 1.

Schritt 2 ist die auflösung der momentan negativen korrelation des dollars mit den bonds, worauf bonds UND dollar tüchtig in die knie gehen sollten.

PS: In meiner schönsten phantasie ist das ganze szenario noch mit dem konkurs der citigroup und der öffentlichen anprangerung von J.P. Roth auf dem Bundesplatz verbunden. Wink

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17.12.2008 10:30
Bild des Benutzers meng
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Ja wenn du die möglichkeit hast, dies zu machen, dann ist das klar! Denkst du einer der letzten Bastionen werden sich auch in Luft auflösen?

In deinem Szenario wird USD praktisch wertlos sein Smile

17.12.2008 10:19
Bild des Benutzers selekta
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@ meng, danke für den Link.

Ich will allerdings den CME Future direkt Shorten. Da habe ich ein Clearinghaus, das zwischen mir und dem Emittenten steht und für die Aufrechterhaltung der Verbindlichkeit sorgt (Marginforderungen).

Es bringt mir wenig, wenn ich RBS - Orodukte kaufe, die zwar an Wert gewinnen, aber am Ende der Emitent ausfällt, was bei meinem erwarteten Szenario durchaus der Fall sein könnte.

Es gibt nicht ein Argument, das für das RBS - Produkt spricht (ausser vielleicht die kleinere Stückelung);)

Greetings

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16.12.2008 22:58
Bild des Benutzers evolutiontrader
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Ja, ich denke der ist besser. Danke. Hat mich schon zu oft verbraten, erst letztlich wars beim Öl bei 40.

16.12.2008 22:55
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Kannst dir ja nen höheren KO wählen!

AA1JPX

16.12.2008 22:48
Bild des Benutzers evolutiontrader
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Interessante Anlage dieser Mini Short. Der Knockout nervt jedoch etwas...

16.12.2008 22:43
Bild des Benutzers meng
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Also du willst das Ding shorten, sehe ich das richtig?

Sowas ähnliches wie diese Papier hier?

http://markets.rbs.de/DE/Showpage.aspx?pageID=35&ISIN=NL0009000934

Falls man nicht direkt zugreifen kann: AA1JPV

Sobald die T-Bonds auf den Markt geworfen werden, wird sich die Spirale schneller und schneller drehen, der Dollar wird dann schnell an Wert verlieren!

Ich muss mich auch mal überlegen ob ich investieren will. Die Frage ist einfach, wie weit das Ding noch raufgehen wird!