Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

15 posts / 0 new
Letzter Beitrag
mybijou
Bild des Benutzers mybijou
Offline
Zuletzt online: 21.09.2011
Mitglied seit: 20.11.2008
Kommentare: 23
Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten damit ich mit futures über SQ handeln kann.Obwohl ich die Fragen nicht verstehe, habe ich das Verständis über den Handel.(Warrants).Danke für Eure Hilfe..

Der Verkäufer von 10 Call-Option mit Strike 400 zu 8.- mit einer Kontraktgrösse von 10 hat folgendes Risiko :

800

80

unbegrenzt

4000

Frage 2

Der letzte Handelstag für Aktienoptionen ist in der Regel der dritte Freitag des Verfallmonats.

Richtig

Falsch

Frage 3

Wie hoch ist der max. Verlust (pro Kontrakt) beim Kauf von 50 Aktiencalls (Kontraktgrösse : 10) mit einem Strike von 450.- und einem Preis von 6.- ?

Antwort :

Frage 4

Der Verkäufer einer Call-Option hat die potenzielle Verpflichtung, den Basiswert anzunehmen und den Strike (Ausübungspreis) zu zahlen.

Richtig

Falsch

Frage 5

Der Käufer von 10 Put-Option mit Strike 100 zu 8.- mit einer Kontraktgrösse von 10 hat folgendes Risiko :

80

4000

unbegrenzt

800

Frage 6

Eine Call-Option kostet 25.-. Der Zeitwert der Option beträgt 12. Der innere Wert der Call-Option entspricht dem folgenden Wert :

11

12

13

25

Frage 7

Der Verkäufer von 10 Put-Option mit Strike 100 zu 8.- mit einer Kontraktgrösse von 10 hat folgendes Risiko :

800 (10 x 10 x 8.-)

9200 ((100 - 8) x 10 x 10)

4000 (10 x 400.-)

80 (10 x 8.-)

spoili
Bild des Benutzers spoili
Offline
Zuletzt online: 21.09.2012
Mitglied seit: 28.07.2011
Kommentare: 409
Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

was gibts denn zu gewinnen? Lol

no money no honey - Ein richtiger Mann ist bürgerlich

mybijou
Bild des Benutzers mybijou
Offline
Zuletzt online: 21.09.2011
Mitglied seit: 20.11.2008
Kommentare: 23
Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

Ich muss 6 von 7 fragen richtig beantworten, damit ich

DAX futures handeln kann.

inkognito2009
Bild des Benutzers inkognito2009
Offline
Zuletzt online: 23.01.2012
Mitglied seit: 20.08.2009
Kommentare: 2'624
Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

kauf dir doch einen blumentopf mit einer wunderschönen blume die 5 jahre hält...dann hast du 5 jahre freude und keine risiko etwas zu verlieren....

sorry aber ich kann dir keine antwort auf deine fragen geben weil ich nur bahnhof verstehe

mybijou
Bild des Benutzers mybijou
Offline
Zuletzt online: 21.09.2011
Mitglied seit: 20.11.2008
Kommentare: 23
Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

inkognito2009 wrote:

kauf dir doch einen blumentopf mit einer wunderschönen blume die 5 jahre hält...dann hast du 5 jahre freude und keine risiko etwas zu verlieren....

sorry aber ich kann dir keine antwort auf deine fragen geben weil ich nur bahnhof verstehe

:o

biancoblu
Bild des Benutzers biancoblu
Offline
Zuletzt online: 07.02.2012
Mitglied seit: 04.01.2008
Kommentare: 115
Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

Die Fragen ändern sich laufend. Macht keinen Sinn die zu beantworten..

mybijou
Bild des Benutzers mybijou
Offline
Zuletzt online: 21.09.2011
Mitglied seit: 20.11.2008
Kommentare: 23
Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

biancoblu wrote:

Die Fragen ändern sich laufend. Macht keinen Sinn die zu beantworten..

In einer 15 Min. Kann ich die Fragen beantworten.

cerberus
Bild des Benutzers cerberus
Offline
Zuletzt online: 26.11.2016
Mitglied seit: 06.01.2009
Kommentare: 183
Re: Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

mybijou wrote:

Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten damit ich mit futures über SQ handeln kann.Obwohl ich die Fragen nicht verstehe, habe ich das Verständis über den Handel.(Warrants) ...

Eurex hat hier eine gute Online-Einführung in Futures und Optionen:

http://www.eurexchange.com/education/courses/e_learning_de.html

Wenn ich mich recht erinnere, ist das schnell gelernt.

Gerüchteweise soll Kweku Adoboli die Fragen/Antworten bezüglich Risiko auch nur abgeschrieben haben ...

Jeder der glaubt, dass die Börse nur noch steigen kann, ist entweder verrückt oder ein Bulle.

Leverage
Bild des Benutzers Leverage
Offline
Zuletzt online: 27.01.2016
Mitglied seit: 08.03.2011
Kommentare: 56
Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

wenn du die Fragen nicht selbst beantworten kannst, dann lässt du den Futurehandel besser sein.

PowerDau
Bild des Benutzers PowerDau
Offline
Zuletzt online: 30.11.2011
Mitglied seit: 04.07.2008
Kommentare: 971
Re: Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

cerberus wrote:

Gerüchteweise soll Kweku Adoboli die Fragen/Antworten bezüglich Risiko auch nur abgeschrieben haben ...

:mrgreen:

Vontobel
Bild des Benutzers Vontobel
Offline
Zuletzt online: 21.06.2014
Mitglied seit: 20.06.2006
Kommentare: 5'686
Re: Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

mybijou wrote:

Der Verkäufer von 10 Call-Option mit Strike 400 zu 8.- mit einer Kontraktgrösse von 10 hat folgendes Risiko :

800

80

unbegrenzt

4000

Unbegrenzt

mybijou wrote:

Frage 2

Der letzte Handelstag für Aktienoptionen ist in der Regel der dritte Freitag des Verfallmonats.

Richtig

Falsch

Richtig

mybijou wrote:

Frage 3

Wie hoch ist der max. Verlust (pro Kontrakt) beim Kauf von 50 Aktiencalls (Kontraktgrösse : 10) mit einem Strike von 450.- und einem Preis von 6.- ?

Antwort :

3000 (50x10x6) = Max. Verlust für 50 Kontrakte

60 (1x10x6) = Max. Verlust pro Kontrakt

mybijou wrote:

Frage 4

Der Verkäufer einer Call-Option hat die potenzielle Verpflichtung, den Basiswert anzunehmen und den Strike (Ausübungspreis) zu zahlen.

Richtig

Falsch

Falsch. Er hat die Verpflichtung zu liefern und erhält dafür den Strikepreis.

mybijou wrote:

Frage 5

Der Käufer von 10 Put-Option mit Strike 100 zu 8.- mit einer Kontraktgrösse von 10 hat folgendes Risiko :

80

4000

unbegrenzt

800

800 (10x10x8)

mybijou wrote:

Frage 6

Eine Call-Option kostet 25.-. Der Zeitwert der Option beträgt 12. Der innere Wert der Call-Option entspricht dem folgenden Wert :

11

12

13

25

13 (25-12)

mybijou wrote:

Frage 7

Der Verkäufer von 10 Put-Option mit Strike 100 zu 8.- mit einer Kontraktgrösse von 10 hat folgendes Risiko :

800 (10 x 10 x 8.-)

9200 ((100 - 8) x 10 x 10)

4000 (10 x 400.-)

80 (10 x 8.-)

9200 (10x10x100 = 10'000 - (10x10x8))

Ich weiß, dass ich nichts weiß!



www.starmind.com - Know-How Trading

www.pvi.ch - currently inactive

www.payoff.ch - ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS

Leverage
Bild des Benutzers Leverage
Offline
Zuletzt online: 27.01.2016
Mitglied seit: 08.03.2011
Kommentare: 56
Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

korrekt. habs gechecked. Also nochmals @mybijou: wenn man solche eher simplen Fragen nicht beantworten kann, dann besser nicht mit Schreiber und Future-Strategien anfangen, sondern etwas Theorie büffel. Bspw.die Eurexhändler Unterlagen für die Prüfung.

mybijou
Bild des Benutzers mybijou
Offline
Zuletzt online: 21.09.2011
Mitglied seit: 20.11.2008
Kommentare: 23
Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

Danke Vontobel.

Metropolit
Bild des Benutzers Metropolit
Offline
Zuletzt online: 04.01.2012
Mitglied seit: 18.08.2009
Kommentare: 808
Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

Ich stelle meine Frage einfach auch mal in diesen Bereich:

Ich versuche gerade eine, so scheint es mir, eigentlich Simple Rückzahlungsformel eines Strukis zu entziffern, komme aber irgendwie nicht auf brauchbare Resultate:

Kann mir jemand bei folgender Formel helfen:

Rückzahlung = Kapitalschutz + MAX ((SE-SA)*B*P ; 0)

B = Anzahl Basiswerte = 0.18264

P = Partizipation = 100%

SA = Ausübungspreis = 5475.34

SE = Schlussfixierung = 5600 (Annahme)

wieviel wird dem Anleger in CHF zurückbezahlt?

Die Daten sind aus dem VT Produkt VN 13771206 (Unit mit Referenzanleihe)

ich kriegs nicht auf die Reihe. :roll: Danke für die Hilfe :!:

Erst bei Ebbe sieht man, wer ohne Badehose ins Wasser steigt.

(W. B )

Vontobel
Bild des Benutzers Vontobel
Offline
Zuletzt online: 21.06.2014
Mitglied seit: 20.06.2006
Kommentare: 5'686
Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

Metropolit wrote:

Rückzahlung = Kapitalschutz + MAX ((SE-SA)*B*P ; 0)

B = Anzahl Basiswerte = 0.18264

P = Partizipation = 100%

SA = Ausübungspreis = 5475.34

SE = Schlussfixierung = 5600 (Annahme)

wieviel wird dem Anleger in CHF zurückbezahlt?

Die Daten sind aus dem VT Produkt VN 13771206 (Unit mit Referenzanleihe)

Hallo Metropolit

Eventuell werde ich genau über dieses Produkt in einem nächsten Payoff-Beitrag schreiben und die Vor- & Nachteile davon erläutern. In diesem Fall werde ich hier gerne den Link dazu reinkopieren.

Um aber deine Frage kurz zu beantworten. Obige Formel kommt unter folgender Bedingung zur Anwendung:

<<Falls während der Laufzeit dieses Strukturierten Produkts kein Ausfall- oder Rückzahlungsereignis

in Bezug auf die Referenzanleihe (wie weiter unten definiert) eingetreten ist wird das

Strukturierte Produkt bei Fälligkeit wie folgt zurückbezahlt:>>

Referenzanleihe = Holcim, Moody's Baa2 (also noch knapp Investment-Grade Status)

Siehe mehr zu den Ratings hier:

http://de.wikipedia.org/wiki/Rating

Die Formel definiert die genaue Rückzahlung per Verfall. Im Prinzip wird zwischen 2 Ereignissen unterschieden. 1x notiert der Basiswert über dem Strike, 1x darunter. Notiert er per Verfall unter dem Strike, wird der Kapitalschutz zurückbezahlt. Notiert er darüber, kommt die Formel zur Anwendung:

Rückzahlung = Kapitalschutz + MAX {(SE-SA)*B*P ; 0}

Gehen wir davon aus, der SMI schliesst bei 6500 Punkten, dann sähe die Rechnung wie folgt aus:

Rückzahlung = Kapitalschutz (CHF 1'000) + MAX [(6500-5475.34)x0.18264x1;0).

Da nun in der "MAX Formel" der erste Wert mehr als 0 ergibt, kommt dieser zur Anwendung:

Rückzahlung = CHF 1'000 + [(6500-5475.34)x0.18264] = CHF 1'187.14

Du hättest in diesem Fall rund +18.71% Rendite innerhalb von 5 Jahren erwirtschaftet.

Ich weiß, dass ich nichts weiß!



www.starmind.com - Know-How Trading

www.pvi.ch - currently inactive

www.payoff.ch - ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS