Long Straddle

29 Kommentare / 0 neu
04.08.2008 22:39
#1
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Long Straddle

Die meisten von euch kennen die Grundstrategien im Optionsgeschäft (Long Call / Long Put). Doch kennt ihr noch weitere Strategien?

Auf PVI wird heute die Long Straddle Strategie behandelt:

http://www.pvi.ch/04-08-2008/long-straddle/

Was mich interessieren würde:

Hat jemand von euch bereits Praxiserfahrungen mit Long Straddle Strategien gemacht?

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Ich weiß, dass ich nichts weiß!



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24.10.2008 15:28
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Long Straddle

Vontobel wrote:

racer79 wrote:
Ich muss ein konkretes Beispiel ausrechnen. Ich Ziele darauf, dass bald entweder ein heftiger Rebound kommt oder ein heftiger Crash. Das heisst die Haltedauer waere so etwa 2 Tage....

Ja gut, wenn du unbedingt so hohe Risiken eingehen möchtest, dann kauf dir einen SMI KO Call Strike 5000 und einen SMI KO Put Strike 6000. Dann hast du deinen Strangle.

Ja klar, hohe Risiken!! Der Einsatz betraegt aber nur 2% vom Depot... 8)

24.10.2008 15:21
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Long Straddle

racer79 wrote:

Ich muss ein konkretes Beispiel ausrechnen. Ich Ziele darauf, dass bald entweder ein heftiger Rebound kommt oder ein heftiger Crash. Das heisst die Haltedauer waere so etwa 2 Tage....

Ja gut, wenn du unbedingt so hohe Risiken eingehen möchtest, dann kauf dir einen SMI KO Call Strike 5000 und einen SMI KO Put Strike 6000. Dann hast du deinen Strangle.

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24.10.2008 14:21
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Long Straddle

Ich muss ein konkretes Beispiel ausrechnen. Ich Ziele darauf, dass bald entweder ein heftiger Rebound kommt oder ein heftiger Crash. Das heisst die Haltedauer waere so etwa 2 Tage....

24.10.2008 14:17
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Long Straddle

racer79 wrote:

Ich dachte eigentlich von Anfang an an den Strangle.

Es ist wahrscheinlich unvermeidbar das ein KO ausgeknockt wird, aber das ist Teil der Strategie. Denn genau in diesem Fall sollte der andere KO 100% im Gewinn sein.

Ja schon - aber das mit dem ausknocken gilt erst per Verfall - mit KO's kann es sein, dass du eine Laufzeit von 1 Jahr wählst...aber nach 1 Tag bereits mit einer Option ausgeknockt wirst.

Verstehst du was ich meine?

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24.10.2008 12:49
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Long Straddle

Ich dachte eigentlich von Anfang an an den Strangle.

Es ist wahrscheinlich unvermeidbar das ein KO ausgeknockt wird, aber das ist Teil der Strategie. Denn genau in diesem Fall sollte der andere KO 100% im Gewinn sein.

24.10.2008 12:41
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Long Straddle

racer79 wrote:

jonnycash wrote:
Jetzt einen Long-Straddle zu platzieren ist UNSINN! Die Volatilität der meisten Optionen ist derart hoch, dass die nur an Wert verlieren können. Mit dieser Strategie gewinnt man nur (einigermassen), wenn die Volatilität zunimmt (sie ist schon auf einem hohen Nivau) und wenn die Strikes über oder unterschritten werden (was ja logisch ist). Die Falle: Das ganze schwankt um den Strike der Optionen und die Volatilität nimmt ab.

Wenn es denn Optionen sein müssen, kann man auch die Peaks abwarten. Aber wie immer gilt, man kann auch im Einzelfall Glück haben. Über längere Zeit hinweg sieht es wahrscheinlich häufig anders aus.

Wenn bei den Warrants die Vola ein Problem ist, kann ich doch den Long Straddel mit KO's machen. Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht?

Nein das geht nicht.

Beim Straddle sind die Strikes gleich. Somit wäre ein KO bereits ausgenockt.

Höchstens einen Strangle könntest du machen wobei von dem abzuraten ist. Denn wenn du Pech hast, wird dir eine Option ausgeknockt und dann hast du die Strategie nicht mehr.

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24.10.2008 11:58
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Long Straddle

jonnycash wrote:

Jetzt einen Long-Straddle zu platzieren ist UNSINN! Die Volatilität der meisten Optionen ist derart hoch, dass die nur an Wert verlieren können. Mit dieser Strategie gewinnt man nur (einigermassen), wenn die Volatilität zunimmt (sie ist schon auf einem hohen Nivau) und wenn die Strikes über oder unterschritten werden (was ja logisch ist). Die Falle: Das ganze schwankt um den Strike der Optionen und die Volatilität nimmt ab.

Wenn es denn Optionen sein müssen, kann man auch die Peaks abwarten. Aber wie immer gilt, man kann auch im Einzelfall Glück haben. Über längere Zeit hinweg sieht es wahrscheinlich häufig anders aus.

Wenn bei den Warrants die Vola ein Problem ist, kann ich doch den Long Straddel mit KO's machen. Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht?

25.09.2008 13:14
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Long Straddle

Jetzt einen Long-Straddle zu platzieren ist UNSINN! Die Volatilität der meisten Optionen ist derart hoch, dass die nur an Wert verlieren können. Mit dieser Strategie gewinnt man nur (einigermassen), wenn die Volatilität zunimmt (sie ist schon auf einem hohen Nivau) und wenn die Strikes über oder unterschritten werden (was ja logisch ist). Die Falle: Das ganze schwankt um den Strike der Optionen und die Volatilität nimmt ab.

Wenn es denn Optionen sein müssen, kann man auch die Peaks abwarten. Aber wie immer gilt, man kann auch im Einzelfall Glück haben. Über längere Zeit hinweg sieht es wahrscheinlich häufig anders aus.

25.09.2008 10:46
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Long Straddle

ich werde es wohl sein lassen... ich sehe auch noch eine andere Gefahr: Ich glaube, dass mittlerweile die Euphorie für das Rettungspaket einem gewissen Realismus gewichen ist. Ein zu kurzfristiger Verfall würde ev. dazu führen, dass die ganze Strategie aufgrund von zu kleinen Schwankungen nicht aufgehen wird.

25.09.2008 09:10
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Long Straddle

Die Vola ist extrem hoch...das würde mich von einem Long Straddle abhalten!

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Konrad Adenauer

25.09.2008 00:46
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aus aktuellem Anlass :-)

Ich habs schon versucht mit dem Straddle aber nicht richtig durchgezogen, nun heute scheint sich mir eine neue interessante Konstellation anzubieten.

Aber was braucht man für den Erfolg? Nochmals ganz unbedarft:

- Call oder Put muss mehr steigen als der Gegenpart, also z.B. Call mehr als 100% im Plus, wenn Put wertlos wird.

- Der Basiswert schwankt sowohl nach oben wie nach unten und man kann zuerst den einen Schein verkaufen und dann vielleicht mit Glück den anderen auch noch, z.B. bei einem Peak aus dem einen Schein raus, der andere ist dann vielleicht nicht mehr verkäuflich, erholt sich aber wieder bei Gegenbewegung.

Nun, was wäre ein guter Basiswert? Jaha UBS würd ich mal sagen Smile

Strike? Ich würde mal als aktueller Anlass für hohe Volatilität den Rettungsplan der Amerikaner nehmen. Ich würde vermuten, dass ein solcher Rettungsplan agenommen wird, sonst siehts vermutlich ziemlich böse aus. Ich würde also eher mit steigenden Kursen rechnen und daher den Straddle leicht höher ansetzen, z.B. bei 21.-, ev. muss man das noch leicht anpassen in dem Moment wo man kauft.

Laufzeit? Finde ich eigentlich noch fast schwieriger.. Oktober? November? Oktober-Papier hätten sicher hohe Schwankungen, eines der beiden Papiere wären aber ziemlich schnell tot. Novemberpapier werden wohl etwas weniger schwanken aber ev. dafür noch etwas Zeit bieten um eine Gegenbewegung mitnehmen zu können..

Welche Papiere und wo soll ich sie kaufen? Normale Warrants von den Emmitenten würde ich nicht kaufen, ich kaufe die Dinger nicht mehr, fühlte mich immer abgezockt. Ich trade mit Optionen an der Eurex, vor allem die tiefen Gebühren finde ich top. Abgezockerei gibt es natürlich auch dort.

Das Problem: Die Papiere sind nicht gleich teuer, man müsste also eine ungleiche Menge einkaufen? Entscheidend müsste ja sein, den gleichen Betrag für Calls und Puts einzusetzen und nach Möglichkeit etwa denselben Hebel zu erhalten, sonst bringts ja wenig.

Gibt es andere Stimmen dazu?

05.08.2008 22:28
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Long Straddle

Johnny P wrote:

Ich hab mir deinen Bericht auch durchgelesen und mpöchte noch etwas ergänzen. Wink

Ich bin der Meinung, dass man einen Straddle oder Strangle (verscheidene Strikes...meist interessanter!) nur in extrem wenig volatilen Zeiten aufbauen sollte Wink

Man spekuliert also auf eine Erhöhung der Vola wodurch beide Optionen an Wert gewinnen. Im Idealfall schafft man es sogar beide Put und Call mit Gewinn zu veräussern Wink

Ich habe noch folgende Ergänzungen zu meinem Text angebracht:

Anmerkung:

Eine hohe Volatilität am Markt ist zwar notwendig um mit einem Long Straddle Erfolg zu haben. Jedoch gilt zu beachten, dass ein Abschluss eines Long Straddles in Zeiten hoher Schwankungen zugleich auch die Prämien in die Höhe schiessen lässt. Diese sind im Beispiel der UBS derzeit derart hoch, sodass die Aktie wirklich extrem schwanken müsste um den Break Even Point zu erreichen. Würde man den Long Straddle hingegen abschliessen, wenn die Kurse weniger stark schwanken, so wären die Prämien erheblich tiefer & der Break Even Point würde sich damit dem Strike nähern. Das Schwierige an der Ganzen Sache liegt halt einfach daran, dass man in Zeiten tiefer Volatilitäten nur sehr schwer abschätzen kann, wann wieder höhere Schwankungen zu erwarten sind.

Fazit:

Ein Abschluss eines Long Straddles ist aus Sicht der Prämien am interessantesten, wenn die Vola noch tief ist und erst nach dem Abschluss ansteigt. Den richtigen Zeitpunkt dafür zu erwischen ist jedoch äusserst schwierig und verlangt grosse Erfahrung.

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05.08.2008 21:42
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Long Straddle

Jodellady wrote:

Phil!

Stimmt diese Aussage???

Quote:

...Mein maximaler Verlust beschränkt sich also auf diesen Betrag von CHF 0.71. Nun, wo muss die UBS Aktie am 20.03.2009 mindestens stehen, damit ich weder ein Gewinn noch Verlust habe (Break Even Point / exkl. Spesen). Die UBS müsste entweder auf mindestens CHF 23.70 ansteigen (0.37*10 = 3.7 // 20+3.7) oder aber auf mindestens CHF 16.60 fallen (10*0.34 = 3.40 // 20-3.40). Dies entspricht einem Anstieg von derzeit (UBS Schlusskurs CHF 19.56) +21.17% bzw. einem Kurssturz von -15.13%.

Dann hast du ja erst die Ausgaben entweder des Puts oder Calls gedeckt. Du müsstest doch mit 7.10 Fr. Prämie rechnen, oder??

Oder du sagst, dass während der Laufzeit mind. der ein Warrant mit dem aktuellen Breakevenpoint verkauft werden muss (da die Märkte ja volatil sein müssen), sodass nur noch die andere Prämie gedeckt werden muss?!

Da du mehr Ahnung hast als ich, ist dies keine hochnäsige Korrektur, sondern eine Verständnisfrage Biggrin

Danke! Du hast natürlich absolut recht. Bei der Berechnung ist mir ein Fehler unterlaufen. Natürlich liegt der Break Even bei 27.10 bzw 12.90. Ich habe dies nun entsprechend angepasst.

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05.08.2008 19:25
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Long Straddle

cidix wrote:

Aber man weiss ja nicht wie die Emittent an der Vola drehen wird und das wird ja extrem gemacht. Geht es hoch wird die Leverage kleiner, geht der Basiskurs in den Keller wird die Leverage hochgedrückt.

Ich denke das Spielchen sollte man auch nur mit Eurex-Optionen machen.

http://www.pennergame.de/change_please/2685033/

Money - Get rich or die tryin'

Bitte noch ausfüllen, wer noc

05.08.2008 18:38
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Long Straddle

Phil!

Stimmt diese Aussage???

Quote:

...Mein maximaler Verlust beschränkt sich also auf diesen Betrag von CHF 0.71. Nun, wo muss die UBS Aktie am 20.03.2009 mindestens stehen, damit ich weder ein Gewinn noch Verlust habe (Break Even Point / exkl. Spesen). Die UBS müsste entweder auf mindestens CHF 23.70 ansteigen (0.37*10 = 3.7 // 20+3.7) oder aber auf mindestens CHF 16.60 fallen (10*0.34 = 3.40 // 20-3.40). Dies entspricht einem Anstieg von derzeit (UBS Schlusskurs CHF 19.56) +21.17% bzw. einem Kurssturz von -15.13%.

Dann hast du ja erst die Ausgaben entweder des Puts oder Calls gedeckt. Du müsstest doch mit 7.10 Fr. Prämie rechnen, oder??

Oder du sagst, dass während der Laufzeit mind. der ein Warrant mit dem aktuellen Breakevenpoint verkauft werden muss (da die Märkte ja volatil sein müssen), sodass nur noch die andere Prämie gedeckt werden muss?!

Da du mehr Ahnung hast als ich, ist dies keine hochnäsige Korrektur, sondern eine Verständnisfrage Biggrin

05.08.2008 14:21
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Long/Short Straddle

Long Straddle

Market view: higher volatility, basic price move up or down

Profit: unlimited // Loss: limited // Time impact: losing

Strategy components: buy call/buy put, same strike,same maturity

Short Straddle

Market view: lower volatility, rangy market

Profit: limited // Loss: unlimited // Time impact: winning

Strategy components: sell call/sell put, same strike,same maturity

05.08.2008 11:46
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Long Straddle

Danke für die aufschlussreiche Erklärung Vontobel.

05.08.2008 11:42
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Long Straddle

@cidix

Die Berechnung die ich gemacht habe ich wie gesagt per Verfalltag. Und an diesem Tag verfügt die Option nur noch über den Inneren Wert. Und am Verfall ist der Optionspreis unabhängig von der Vola. Da entscheiden nur noch die hard facts.

Z.B bei einem UBS Call , Strike 20, Ratio 10, Verfall März 2009.

Wenn UBS bei 21 steht am Verfalltag, dann kann man ganz genau sagen, dass der Call bei CHF 0.10 steht. Warum? 1 Franken durch 10 (Ratio) ergibt den Inneren Wert pro Option.

...ich gebe dir hingegen recht, dass es unmöglich bis sehr schwierig ist während der Laufzeit Angaben zum Break Even zu machen. Aber da wir uns ja in diesem Beispiel nur für den Verfall interessieren ist alles in Ordnung.

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05.08.2008 11:31
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Long Straddle

Ok habe es nochmals durchgelesen.

Aber es ist doch unmöglich vorauszusagen wie viel die Warrants zu Tag x Wert sind. Denn sinkt der Basiswert, verliert der Call überproportional, bei stiegenden Kursen zieht er nur langsam mit. Bei Puts ist es das Umgekehrte. Also würde sich doch bei einem Long Straddle beide Warrants an Wert verlieren, gerade wenn der Titel sehr volatil ist.

Das ist wie heute. Hab einen Logitech Call. Als die Aktie kurz im Minus war betrug die Leverage unglaubliche 26. Nun da sie durchstartet noch 18.

Als ich den Call erworben habe stand Logitech auf 27 Franken. Nun ist sie auf 28 Franken doch der Call ist etwa 60% weniger wert.

Darum verstehe ich nicht, wie das positiv ausgehen kann, wenn man den Emittenteneinfluss (-eingriff) nicht abschätzen kann.

Oder verstehe ich was falsch?

05.08.2008 11:15
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Long Straddle

cidix wrote:

Ich versteh immer noch nicht wie das System wirklich Gewinn abwirft. Klar kann man eine Short und Long Position einnehmen. Aber man weiss ja nicht wie die Emittent an der Vola drehen wird und das wird ja extrem gemacht. Geht es hoch wird die Leverage kleiner, geht der Basiskurs in den Keller wird die Leverage hochgedrückt.

Wir sprechen jetzt ja von einem Long Straddle. Also zwei Long Positionen (Call & Put). In meinem Beispiel auf PVI hast du ein reales Beispiel wo die Aktie per Verfall stehen müsste. Diese Berechnung bezieht sich nur auf den Verfalltag...

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05.08.2008 10:43
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Long Straddle

Ich versteh immer noch nicht wie das System wirklich Gewinn abwirft. Klar kann man eine Short und Long Position einnehmen. Aber man weiss ja nicht wie die Emittent an der Vola drehen wird und das wird ja extrem gemacht. Geht es hoch wird die Leverage kleiner, geht der Basiskurs in den Keller wird die Leverage hochgedrückt.

05.08.2008 10:37
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Long Straddle

Also sind wir uns doch nicht einig Wink

Die Vola bewegt sich oft ziemlich harmonisch...studier mal einen langfrsistigen VIX Chart. Und dann sag mir wo wäre es in der Vergangenheit gut gewesen in einen straddle zu investieren...bei tiefer oder hoher Vola? Die Stillhalter hingegen sollten versuchen Ihre Calls möglichst bei VIX Spitzen zu schreiben.

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Konrad Adenauer

05.08.2008 10:09
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Long Straddle

@Johnny...ja so habe ich das eigentlich auch gemeint. Zwar sind dann die Prämien höher - gleichzeitig aber auch die Chancen auf einen Gewinn.

Wenn die Vola tief ist...dann ist meiner Meinung ein Straddle uninteressant...ausser du kannst hellsehen und weisst, dass demnächst etwas schlimmes passiert ...z.B 9/11-

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05.08.2008 09:58
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Long Straddle

Vontobel wrote:

Johnny P wrote:
Ich hab mir deinen Bericht auch durchgelesen und mpöchte noch etwas ergänzen. Wink

Ich bin der Meinung, dass man einen Straddle oder Strangle (verscheidene Strikes...meist interessanter!) nur in extrem wenig volatilen Zeiten aufbauen sollte Wink

Man spekuliert also auf eine Erhöhung der Vola wodurch beide Optionen an Wert gewinnen. Im Idealfall schafft man es sogar beide Put und Call mit Gewinn zu veräussern Wink

Dann sind wir ja beide gleicher Meinung. Biggrin

Ich habe DIch so verstanden, dass du den Straddle erst aufbaust wenns schon volatil ist Wink

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Konrad Adenauer

05.08.2008 09:36
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Long Straddle

Johnny P wrote:

Ich hab mir deinen Bericht auch durchgelesen und mpöchte noch etwas ergänzen. Wink

Ich bin der Meinung, dass man einen Straddle oder Strangle (verscheidene Strikes...meist interessanter!) nur in extrem wenig volatilen Zeiten aufbauen sollte Wink

Man spekuliert also auf eine Erhöhung der Vola wodurch beide Optionen an Wert gewinnen. Im Idealfall schafft man es sogar beide Put und Call mit Gewinn zu veräussern Wink

Dann sind wir ja beide gleicher Meinung. Biggrin

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05.08.2008 09:08
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Ich hab mir deinen Bericht auch durchgelesen und mpöchte noch etwas ergänzen. Wink

Ich bin der Meinung, dass man einen Straddle oder Strangle (verscheidene Strikes...meist interessanter!) nur in extrem wenig volatilen Zeiten aufbauen sollte Wink

Man spekuliert also auf eine Erhöhung der Vola wodurch beide Optionen an Wert gewinnen. Im Idealfall schafft man es sogar beide Put und Call mit Gewinn zu veräussern Wink

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04.08.2008 22:59
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Long Straddle

Teofillio wrote:

Es gibt doch auch den Short Straddle bei der man einen Short Put und einen Short Call aufmacht und dann auf einen stagnierenden Basiswert hofft um die doppelte Prämie einzukassieren?

Das ist korrekt. Diese Strategie werde ich demnächst auch auf PVI erläutern.

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04.08.2008 22:54
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Es gibt doch auch den Short Straddle bei der man einen Short Put und einen Short Call aufmacht und dann auf einen stagnierenden Basiswert hofft um die doppelte Prämie einzukassieren?

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