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KSL
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Optionsstrategien

Hallo zusammen

Ich würde euch gerne befragen, ob ihr schon langfristig mit Optionsstrategien Erfolg gehabt hattet.

Mit Optionsstrategien meine ich Konstrukte aus Call & Put- Optionen ( Untersch. Anzahl, Ratio, Strikes ).

Gruss

KSL

KSL
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Optionsstrategien

Hallo zusammen

Ich habe euch gefragt wie ihr eure Optionsstrategien aufbaut. Bis jetzt habe ich noch keine Antwort erhalten, obwohl ich gesehen habe, dass es einige unter euch gibt, die mit Optionen handeln.

Gruss

KSL

"Was ist ein Spekulant? Ein Mann, der ohne einen Pfennig Geld in der Tasche Austern bestellt, in der Hoffnung, mit einer darin gefundenen Perle zahlen zu können."

http://market-trade.blogspot.com/

Vontobel
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KSL wrote:

Hallo zusammen

Ich habe euch gefragt wie ihr eure Optionsstrategien aufbaut. Bis jetzt habe ich noch keine Antwort erhalten, obwohl ich gesehen habe, dass es einige unter euch gibt, die mit Optionen handeln.

Gruss

KSL

Du hast ja nicht nach allg. Erfahrungen mit Optionen gefragt...sondern mit Optionsstrategien z.B Straddle, Strangle...und dies haben hier vermutlich nicht viele gemacht.

Ich persönlich habe meistens nur mit KO Call & Puts auf den SMI gewettet und am Schluss ca. -CHF 50'000 verloren.

Gehöre also damit zu den 80% der erfolglosen Optionstradern...

Ich weiß, dass ich nichts weiß!



www.starmind.com - Know-How Trading

www.pvi.ch - currently inactive

www.payoff.ch - ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS

MarcusFabian
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Ketzerische Frage:

Müssen es unbedingt Warrants sein?

Warum nicht mit CFD's handeln? Einstellbarer Hebel, keine Gebühren keine Möglichkeit des EMI über die Implizite Vola den Preis zu manipulieren etc. etc.

Nur so als Idee. ich habe 5 Jahre mit Warrants gezockt. Jetzt nur noch mit CFD's

Fusio
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MarcusFabian wrote:

Nur so als Idee. ich habe 5 Jahre mit Warrants gezockt. Jetzt nur noch mit CFD's

Bilanz...? Wink

MarcusFabian
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Fusio wrote:

Bilanz...? Wink

Anfangs katastrophal!

Es braucht sehr viel Zeit und vor allem Übung, um die hohen Hebel in den Griff zu kriegen, Risiko zu minimieren, und vernünftige Entry- Exit- und Stop-Loss strategien zu entwickeln.

Ich empfehle jedem, sich zunächst ein Demo-Konto anzuschaffen.

Das wird er innert kürzester Zeit in den Boden reiten.

Danach das zweite, dritte, vierte .... bis man auch über Wochen hinweg unter dem Strich regelmässige Gewinne einfährt.

Das Ganze dauert vielleicht 1-3 Jahre. Je nachdem wie viel Zeit man investiert.

marcello
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CFD's

MarcusFabian wrote:

Ketzerische Frage:

Müssen es unbedingt Warrants sein?

Warum nicht mit CFD's handeln? Einstellbarer Hebel, keine Gebühren keine Möglichkeit des EMI über die Implizite Vola den Preis zu manipulieren etc. etc.

Nur so als Idee. ich habe 5 Jahre mit Warrants gezockt. Jetzt nur noch mit CFD's

hallo marcus

was sind denn CFD's genau?und wo find ich diese?is vielleicht ne blöde frage :roll:

THX für die Hilfe Wink

MarcusFabian
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Guckste z.B. hier:

http://www.gcitrading.com/german/

CFD's sind Demokratisierung der Börse. Damit kannst Du mit Fr. 1000 soviel gewinnen/verlieren als hättest Du Fr. 100'000 zur Verfügung.

Sprich Gewinn/Verlust sind um Faktor 100 gehebelt.

Kleines Beispiel:

Nehmen wir an, UBS steht bei 50 und Du gehst long mit Ziel 52.

Im echten Leben kannst Du Dir 100 UBS-Aktien für Fr. 5000 kaufen.

Später verkaufst Du für 5200 und hast somit 4% Gewinn gemacht.

Allerdings waren in der Zwischenzeit Fr. 5000 in dem trade gebunden.

Mit CFD's kaufst Du einen Kontrakt (ein Paket mit 100 UBS-Aktien) und zahlst dafür gar nichts.

Nun ja, nicht ganz: Statt Fr. 50.00 wirst Du vielleicht 50.05 zahlen müssen. Aber das ist die Margin des Brokers.

Wenn nun UBS auf 52 stehen, kannst Du verkaufen, kriegst vielleicht 51.95 pro Aktie. Mit einem Einsatz von einer Margin von Fr. 50.- hast Du also 199.90 Gewinn gemacht.

Der Witz dabei: Du musst immer genügend Geld auf dem Konto haben, um einen ins Minus laufenden Trade auszugleichen.

Beispiel: Nach dem Kauf bei 50 sinkt UBS kurzfristig auf 49.00

Das wären dann Fr. 100 Verlust bei einem 100er Paket.

Du musst also auf alle Fälle Fr. 100 auf dem Konto haben. Wenn nicht, wird das Konto sofort liquidiert, wenn die Summe der Verluste den Kontostand übersteigt. Und sei's auch nur für Sekunden.

zuerihegel73
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Danke, Marcus Fabian. Zu beachten gilt es aber Folgendes:

Aktien-CFD-Handel

CFD-Positionen, die nach 5 p.m. EST (New-York-Zeit) noch offen sind, werden mit Finanzierungskosten belastet. Diese Kosten sind im Fenster „Referenzpreise“ Ihrer Handelsplattform genau geschildert. Die Kosten bewegen sich zwischen 0% und 12% pro Jahr des Nominalwertes der Position und sind vom Produkt abhängig. Aktien werden mit 8% Jahreszins für Long-Positionen und 2% für Short-Positionen berechnet. Das bedeutet circa 0$ bis 15$ pro Lot pro Tag für die meisten Produkte. Kunden können diesen Betrag basierend auf ihren Margineinstellungen, belastet oder gutgeschrieben bekommen. Wenn eine Position vor 5 p.m. EST geschlossen wird, werden Zinsen weder belastet noch gutgeschrieben.

Mini-Aktien-Handel

Mini-Aktien-Positionen, die nach 5 p.m. EST (New-York-Zeit) noch offen sind, werden mit Finanzierungskosten belastet. Diese Kosten sind im Fenster „Referenzpreise“ Ihrer Handelsplattform genau geschildert. Die Kosten bewegen sich zwischen 0% und 12% pro Jahr des Nominalwertes der Position und sind vom Produkt abhängig. Aktien werden mit 8% Jahreszins für Long-Positionen und 2% für Short-Positionen berechnet. Das bedeutet circa 0$ bis 1$ pro Lot pro Tag für die meisten Produkte. Kunden können diesen Betrag basierend auf ihren Margineinstellungen, diesen Betrag belastet oder gutgeschrieben bekommen.

Also kostet es schon etwas. Aber vermutlich weniger als der Zeitwertverlust bei Optionen. Muss das mal durchrechnen.

MarcusFabian
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Das ist alles richtig. Ich wollte auch nicht allzusehr ins Detail gehen.

Für mich persönlich sind folgende Dinge wichtig:

1. Die Kosten sind überschau- und berechenbar.

2. Die Kurse entsprechen jenen des Underlying. Ich muss mich also nicht mit einem UBS-Preis von 50 aber einem Optionspreis von 0.38 rumschlagen. Ich habe eine eins-zu-eins Beziehung zwischen Underlying und dem CFD

3. Es gibt keine willkürlich beeinflussbare Grössen wie z.B. die Implizite Vola bei Warrants.

4. Wenn Du Short gehst, dann verkaufst Du ja Aktien. Das heisst, dur kriegst Zinsen Wink

Johnny P
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Bei GCI kannst Du man ja nur den SMI handeln, gibt es auch anbieter für die einzelnen Titel, z. Bsp. UBS?

„Alles was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen.“

Konrad Adenauer

MarcusFabian
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Yep,

http://www.swisschange.ch

Ist aber soweit ich mich erinnere (3 Jahre her) schwieriger, ein Testkonto zu bekommen. Und ausserdem ist das Testkonto nur 2 Wochen gültig, was meiner Meinung nach nicht ausreicht.

Ich hab's vor Jahren mal angeschaut hatte aber Probleme mit der Bedienung der Software: Ich hab's beim besten Willen nicht geschafft, eine Position zu schliessen. Hab's dann sein lassen.

Ich hoffe mal, die Software ist jetzt besser geworden. War damals alles noch neu.

Ich schliesse mal aus, dass es an meiner Unfähigkeit lag, denn als Informatiker HTL habe ich eigentlich ein ganz gutes Händchen für Software-Bedienung Wink

Gib hier Bescheid, was Du was rausgefunden hast. Vor allem ein Erfahrungsbericht mit der Software würde mich interessieren.

Good luck!

zuerihegel73
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@Marcus Fabian

Wo tradest du nun? Bei Swisschange oder GCI Trading?

Was mich auch noch interessiert:

Was passiert mit Dividenden. Werden die gutgeschrieben?

marcello
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sounds interesting :shock:

mit den gebühren die pro tag verrechnet werden schnall ichs nicht ganz aber werde es per demo konto mal versuchen. danke für die schnelle antwort

was haltet ihr von mini-futures? Blum 3

MarcusFabian
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zuerihegel73 wrote:

@Marcus Fabian

Wo tradest du nun? Bei Swisschange oder GCI Trading?

Was mich auch noch interessiert:

Was passiert mit Dividenden. Werden die gutgeschrieben?

Ich trade bei GCI Trading.

Dividende wird Dir keine gutgeschrieben. Du besitzt ja keine Aktien Wink

marcello wrote:

sounds interesting :shock:

mit den gebühren die pro tag verrechnet werden schnall ichs nicht ganz aber werde es per demo konto mal versuchen.

Beim Demo-Konto werden keine Gebühren berechnet. Aber die fallen wirklich nicht ins Gewicht.

Ok, um ein Beispiel zu nehmen: Du kaufst einen CFD auf eine Aktie, die $50 kostet.

Insofern nimmst Du einen Kredit über 100 Aktien auf also $5000.

Bei einem Zins pro Jahr von 8% macht das also pro Jahr $400 Zinsen. Das ist etwa $1 pro Tag.

Aber in der Regel behälst Du CFD's zwische 0 und 5 Tagen. Im dümmsten Fall zahlst Du also $5 Zinsen für das Papier.

Glaub' mir: Die Zinsen sind Dein geringstes Problem.

marcello
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habs gestern abend mal versucht so neben fussball und eishockey Smile is wirklich ne ganz lustige sache...super programm!!hab mein vermögen am gleichen abend verdoppelt von 50mill auf 110mill :shock: bisschen auf appl dow joni und nasdaq gesetzt...aber war wahrscheinlich glück!aber eben diese CFD's sind schon eher zum daytraden geeignet oder!?also besser gesagt, perfekt dafür Blum 3

Elias
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Ich habe gute Erfahrungen mit Short-Puts und Calls gemacht.

Ist eigentlich eine simple Sache, hat aber auch Tücken.

Grösster Nachteil: Kapitalintensiv.

Vorgehen

Ideal sind Langweiler wie Roche oder Novartis

Wenn man noch keine dieser Aktie hat, versucht man sie über das Schreiben eines Puts zu kaufen.

Dafür bekommt man Geld.

Bei Novartis bekommt man für den 58er Dezember 2007 rund Fr. 1.25

Ziel ist natürlich, dass man die Aktie dann nicht kaufen muss

Das Spiel wiederholt man Monat für Monat, bis man sie kaufen muss, weil vorzeitig ausgeübt wurde.

Andernfalls hat man am Verfallstag 2 Möglichkeiten

- man übernimmt sie zum vereinbarten Strike

- man macht einen Rollover (close und open auf 3 Monate)

Hat man die Aktie nun im Depot und noch genügend Geld auf dem Konto, kommt der Strangle zum Zug:

Man schreibt einen Call z.B. bei 60 und einen Put bei 56 mit 2 Monaten Laufzeit (sonst lohnt es sich nicht)

Ziel: der Kurs liegt am Verfallstag irgendwo dazwischen.

Im diesem Fall beginnt das Spiel dann von neuem.

Andernfalls muss man

a) liefern (Call) und schreibt wieder einen Put

b) übernehmen (Put, es wird vorzeitig ausgeübt) und schreibt darauf einen weiteren einen Call, solange bis man sie liefern muss.

c) einen Rollover des Puts machen (man will ja nicht kaufen) und schreibt zusätzlich einen Call auf die bestehenden Titel im Depot. Der Rollover auf 3 Monate, den Call mit einem Monat Laufzeit.

Wichtig: bei der Shortstrategie sollten es Titel sein, die nicht so volatil sind oder man ist sich der Gefahr des auf und ab bewusst.

Tücke:

Im letzteren Fall ist dann auch die Prämie höher, weil auch das Risiko höher ist. Das heisst dann, dass man eine ABB zu Fr. 35 kaufen muss (EP ca. 33.50), obwohl sie jetzt nur noch bei 29 ist. Wenn man dann einen Call darauf schreibt, riskiert man, dass man sie bei 30 liefern muss, obwohl sie dann bei 35 ist.

Weitere Tücke:

man ist Stillhalter. Kann also während dieser Zeit nicht viel tun, ausser das Geschäft schliessen (close, zurückkaufen) was aber etwas kostet. Darum immer kurze Laufzeiten. Nur schon ein Monat kann verdammt lange sein.

----

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Benjamin Franklin

Johnny P
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Hab gerade bei Swisschange rumgschnüffelt...da steht (sehr mager erklärt) etwas von Nachschusspflicht!!! Ich dachte es gibt einfach einen margin call, und wenn nicht nachgeschossen wird...wird die Posi geschlossen???

Nehmen wir mal an ich halte zum Bsp. eine ABB-Posi über Nacht und die Eröffnet mit einem Gap von 5% Minus...nehmen wir an, dass dies meine Margin bei weitem übersteigt...muss ich dann den Rest tatsächlich nachzahlen?

Wie ist das bei GCI geregelt?

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Konrad Adenauer

zuerihegel73
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MarcusFabian wrote:

Ich trade bei GCI Trading.

Dividende wird Dir keine gutgeschrieben. Du besitzt ja keine Aktien Wink

Das mit der Dividende verstehe ich nun aber nicht. Ich kaufe doch sozusagen die Aktien (finanziert durch einen Lombardkredit).

Ausserdem würde ansonsten eh jeder die Aktien vor der Ausschüttung verkaufen und wieder kaufen, wenn sie ex Dividende gehandelt wird.

MarcusFabian
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Johnny P wrote:

nehmen wir an, dass dies meine Margin bei weitem übersteigt...muss ich dann den Rest tatsächlich nachzahlen?

Wie ist das bei GCI geregelt?

Bei Aktien ist es in der Regel so, dass Du mindestens 10% des Wertes als Margin auf dem Konto haben musst. Andernfalls kriegst Du das Paket nicht. Ein Gap-Down von 10% über Nacht wäre dann natürlich schon heftig.

Allerdings läuft ja GCI Tag und Nacht und die -5% passieren auch nicht in einem einzigen Tick. Es wird also auf alle Fälle rechtzeitig glattgestellt.

Nachzahlen musst Du auf keinen Fall!

Der Broker sichert sich ja ab, indem er eine Short-Position zu jeder Deiner Long-Positionen und umgekehrt eingeht. Damit ist er auf der sicheren Seite und kann nicht verlieren. Er hat einen garantierten Verdienst am Spread.

Es gibt CFD-Broker, die bieten sogar eine Garantie für Stop-Losses. Das heisst, dass Dein SL auf alle Fälle zum von Dir vorgegebenen Stop-Loss ausgeführt wird und nicht zum nächstmöglichen Preis.

Das kostet dann allerdings ein paar Fränkli extra pro Trade.

Johnny P
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Aus swisschange kopiert:

"Sämtliche Gewinne wie auch Verluste müssen ebenfalls durch die Margenanforderung gedeckt werden. Ansonsten erhalten Sie eine Aufforderung zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel (Margin Call). Falls die Position nicht mehr durch genügend Mittel gedeckt ist, wird sie glattgestellt. Hieraus kann eine Nachschusspflicht entstehen."

Ok es ist sehr unwahrscheinlich, aber scheinbar möglich!

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Konrad Adenauer

Johnny P
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Habe mir swisschange mal etwas genauer angesehen:

Der Hebel liegt bei den meisten Titel bei max. 10 teilweise nur bei 4. Im Angebot sind alle Titel des SMI und noch ein paar aus der zweiten Reihe.

Die Nachschusspflicht ist theoretisch durchaus möglich, wenn eine Firma z. Bsp. über Nacht konkurs ginge oder ein dermassen grosses Gap reissen, das der Stop nicht ausgelöst würde. Man kann sich davor absichern durch Zahlung einer Risikoprämie...meistens 0.3%

Dividenden werden gut geschrieben, resp. bei shortposis abgezogen.

Werde demnächst mal die Handelsplattform testen wenn ich Zeit habe und darüber Berichten.

Gruess

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Konrad Adenauer

Johnny P
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@marcusfabian

Du hast geschrieben, das bei GCI keine Dividenden gutgeschrieben werden...wie siehts den aus wen du Short bist..ich nehme an dann müsstest Du die Dividende bezahlen oder?

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Konrad Adenauer

MarcusFabian
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Da muss ich leider passen. Keine Ahnung. Da ich nur in Ausnahmefälle einzelne Aktien trade (z.B. bei guten Zahlen einige Stunden lang) interessiert mich das Thema auch nicht.

Johnny P
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Habe nachgefragt die Dividende wird sehr wohl auf- oder abgeschlagen...sonst könntest Du ja einen Tag vor Divi auszahlung einfach Short gehen und absahnen!

noch zu Swisschange:

Die Handelsplattform gefällt mir weniger gut als bei GCI...Charts und Handling für kauf/verkauf ist etwas umständlich.

Grosser Vorteil bei swisschange ist das Umfangreiche Angebot an Aktien-Titeln im In- und Ausland.

Die Margin forderung ist zudem recht hoch...max. Hebel meistens zwischen 4-10, bei einigen Dax Titeln 20.

Gruess

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Konrad Adenauer

KSL
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Hallo zusammen

Mich würde es interessieren wie hoch eure Derivateperformance ausfällt. Einige Forenmitglieder (z.B. Elias) sind scheinbar seit der Jahrtausendwende in diesem Bereich tätig und scheinen erfolgreich tätig zu sein. Nun befinden wir uns wiedereinmal in einem anspruchsvollerem Börsenumfeld. Dazu ist momentan striktes Risikomanagement gefragt. Ich persönlich habe auf Swissquote in den letzten 3 Wochen mit einem Musteroptionsportfolio mit vor allem Long-Straddle-Strategies an die 20% Performance errreicht bei relativ geringem Risiko. Wie wahrscheinlich ist es, dass man mit spez. Optionstrategien auch langfristig Erfolg haben kann?

Gruss

KSL

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Elias
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Wenn ich schon erwähnt werde, möchte ich mich dazu kurz äussern.

Aufgrund meiner Strategie sehe ich, dass im Schnitt 75% der Short-Optionen zu meinen Gunsten verfallen.

ABER:

Das aktuelle Umfeld ist auch für mich tückisch.

Beispiel:

Was nützt es mir, wenn ein Short-Call auf UBS (Strike 54) zu meinen Gunsten verfällt, wenn der Wert der Aktie (sie muss beim Short-Call im Depot sein) ins bodenlose fällt.

Umgekehrt enden Long-Calls/Puts bei mir zu 75% mit (Total)Verlust.

Aber allein der Buchgewinn auf ABBOM macht das ganze mehr als wett.

----

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Benjamin Franklin

MarcusFabian
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duke wrote:

MarcusFabian wrote:

Ich achte auf Parabolic SAR

Könntest du mir im Chart Thread grob und kurz erklären, auf was du da achtest...?

Wäre mega Smile

Gerne:

Beachte wiederum die Uhrzeiten sind EST. Also 6 Std. hinzuaddieren für MEZ.

1. (07:30 Uhr) Parabolic SAR dreht auf Sell etwa bei 8440. Stop-Loss setze ich in diesem Fall knapp oberhalb des letzten Hochs von 06:00 Uhr. Also im Bereich 8470.

Um 08:45/09:00 Uhr herum stelle ich fest, dass die Kurse 30 Minuten (also 2 Kerzen à 15 Minuten) nicht mehr gestiegen sind. Entsprechend ist es Zeit das Stop-Loss nach unten zu korrigieren.

So rein vom Schiff aus hätte ich das wohl auf 8405 gesetzt (knapp oberhalb der psychologisch wichtigen 8400).

2. Spätestens 09:45 Uhr haben wir ein Kaufsignal. Das bedeutet Long-Einstieg bei etwa 8420-8440. Stop-Loss unterhalb des ausbruchs also bei 8380.

Der Trade geht bitterböse in die Hose!

3. Short-Einstieg bei 8380 um 11 uhr. Stop-Loss wieder oberhalb des Ausbruchs also 8400. Diesmal geht's gut. Aber den Absturz während der Nacht kann man nicht traden, weil man ja schläft.

In solchen Situationen kann man mit nachziehendem Stopp arbeiten.

Andernfalls das böse Erwachen am anderen Morgen: Man hätte tierisch Gewinn einfahren können aber bereits zur Öffnung um 09:15 uhr (03:15 auf dem Chart) sind die Kurse wieder auf das Niveau des Short-Entry gestiegen.

Also raus plus/minus Null und abwarten.

4. Schöne Kerze für die Richtung des nächsten Moves: Long um 04:00 bie vielleicht 8380. Stop-Loss wieder unterhalb des Ausbruchs also um 8350.

Interessant wird's so um 05:30 Hier wechseln sich nun rote und blaue Kerzen ab. Die Kraft der Bullen lässt nach. Zeit, den SL enger zu ziehen: Knapp unterhalb der kurzfristigen Trading-Range von 8430-8460. --> 8425 wäre sinnvoll. Immerhin hätte man dann 45 Punkte auf der sicheren Seite.

Etwa um 06:00 Uhr wird der Stop-Loss ausgelöst. Nun heissts abwarten, bis sich ein neuer Trend ergibt.

5. Die Chance ergibt sich um etwa 06:45 beim Kurs von 8423. Stop-Loss wieder oberhalb des Ausbruchs. 8450 in diesem Fall.

duke
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Sehe ich das richtig, dass man jetzt wieder long gehen könnte?

Nach dem Signal, dass es gegeben hat. Hab ich das richtig verstanden?

Gruss duke

MarcusFabian
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duke wrote:

Sehe ich das richtig, dass man jetzt wieder long gehen könnte?

Nach dem Signal, dass es gegeben hat. Hab ich das richtig verstanden?

Absolut: bei 8400 bin ich long gegangen.

MarcusFabian
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Stop-Loss jetzt auf 8420 nachgezogen. Verkaufsziel bei 8445, denn da oben liegt ein ganzer Cluster von Widerständen.

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