Optionsstrategien

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13.11.2007 19:47
#1
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KSL
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Hallo zusammen

Ich würde euch gerne befragen, ob ihr schon langfristig mit Optionsstrategien Erfolg gehabt hattet.

Mit Optionsstrategien meine ich Konstrukte aus Call & Put- Optionen ( Untersch. Anzahl, Ratio, Strikes ).

Gruss

KSL

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"Was ist ein Spekulant? Ein Mann, der ohne einen Pfennig Geld in der Tasche Austern bestellt, in der Hoffnung, mit einer darin gefundenen Perle zahlen zu können."



http://market-trade.blogspot.com/
18.09.2009 14:02
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Optionsstrategien

@Johnny P:

Sehr schöne Übersicht. Danke!

Dies ist für mich ein weiterer Grund, um keine Optionen zu kaufen. In der Zeit, die ich brauche, um das ins Auge gefasste Produkt richtig zu verstehen, hat sich der Kurs wahrscheinlich schon so stark verändert, dass der Einstieg nicht mehr interessant oder die Option schon verfallen ist... :oops:

Und den Gefallen mit Optionen zu handeln, will ich den Banken nicht gönnen.

Gruss

fritz

18.09.2009 07:08
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Re: Synthes

marco wrote:

Turbo wrote:
Einer meiner Favoriten, habe heute 0,5 mio SYSAL gekauft, gebe der Option ein Kurspotential von 0-1000%!

Warum

Letzten Quartalsbericht gelesen, ist vielversprechend, in der Zwischenzeit Bewilligung fuer Prodisc erhalten. Frueher Winterbeginn, gut fuers Geschaeft.

Zahlen am 28.02

SYSAL ist ein put :!: :roll:

Am 13.2.2008 Lol

18.09.2009 00:10
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Re: Synthes

Turbo wrote:

Einer meiner Favoriten, habe heute 0,5 mio SYSAL gekauft, gebe der Option ein Kurspotential von 0-1000%!

Warum

Letzten Quartalsbericht gelesen, ist vielversprechend, in der Zwischenzeit Bewilligung fuer Prodisc erhalten. Frueher Winterbeginn, gut fuers Geschaeft.

Zahlen am 28.02

SYSAL ist ein put :!: :roll:

17.09.2009 23:04
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Handel von Optionen - Orderkombinationen

Box (Long Spread) - Long Call und Short Put mit gleichem Basispreis (“Kaufseite”) gekoppelt mit einem Long Put und Short Call mit dem gleichen Basispreis (“Verkaufseite”). Der Basispreis der Kaufseite muss tiefer sein als der Basispreis der Verkaufseite. Alle Optionskomponenten müssen den gleichen Verfalltag und Basiswert (inkl. Multiplikator) haben.

Box (Short Spread) - Long Call und Short Put mit gleichem Basispreis (“Kaufseite”) gekoppelt mit einem Long Put und Short Call mit dem gleichen Basispreis (“Verkaufseite”). Der Basispreis der Kaufsseite muss höher sein als der Basispreis der Verkaufsseite. Alle Optionskomponenten müssen den gleichen Verfallstag und Basiswert (inkl. Multiplikator) haben.

Butterfly (Long) - zwei Short Optionen der gleichen Serie (Typ, Multiplikator, Basispreis, Verfall) stehen jeweils einer Long Option des gleichen Typs (Put oder Call) mit einem höheren Basispreis und einer Long Option (ebenfalls vom gleichen Typ) mit einem niedrigeren Basispreis gegenüber. Alle dazugehörenden Optionen müssen den gleichen Verfalltag und Basiswert haben und die Intervalle zwischen den Basispreisen müssen gleich bleiben.

Butterfly (Short Put) - zwei Long Put Optionen der gleichen Serie stehen jeweils einer Short Put Option mit einem höheren Basispreis und einer Short Put Option mit einem niedrigeren Basispreis gegenüber. Alle dazugehörenden Optionen müssen den gleichen Verfalltag und Basiswert haben und die Intervalle zwischen den Basispreisen müssen gleich bleiben.

Butterfly (Short Call) - zwei Long Call Optionen der gleichen Serie stehen jeweils einer Short Call Option mit einem höheren Basispreis und einer Short Call Option mit einem niedrigeren Basispreis gegenüber. Alle dazugehörenden Optionen müssen den gleichen Verfalltag und Basiswert haben, und die Intervalle zwischen den Basispreisen müssen gleich bleiben.

Buy Write – die Buy Write-Strategie (auch als «Covered Calls» bekannt) kombiniert den Verkauf einer Call Option mit dem gleichzeitigen Kauf des zugrundeliegenden Basiswerts. Durch den Verkauf der Call Option erhält der Trader zusätzliche Einnahmen in Form der Optionsprämie.

Diagonaler Spread - hierbei kommt es zu einem gleichzeitigen Kauf und Verkauf von ähnlichen Optionskontrakten (2 x Call oder 2 x Put) mit unterschiedlichen Ausübungsterminen und Basispreisen.

Kalender Spread - eine Order, mit der Sie gleichzeitig Optionen mit verschiedenen Verfallsdaten aber gleichem Basiswert, gleichem Optionstyp (Call oder Put) und gleichem Basispreis kaufen oder verkaufen können.

Konvertierung – gleichzeitiger (Ver)Kauf einer Call Option und der Ver(Kauf) einer Put Option mit den gleichen Verfallsdaten und Ausübungspreisen bei gleichzeitigem Kauf des Basiswertes.

Reversal - gleichzeitiges (Ver)Kaufen einer Put Option und das Verkaufen (Kaufen) einer Call Option mit den gleichen Verfallsdaten und Ausübungspreisen. Zudem erfolgt der Verkauf des Basiswertes.

Risk Reversal - Risk Reversals bestehen aus einer Kombination von gekauften und verkauften Optionen mit gleicher Laufzeit aber unterschiedlichen Strikes. Die Calls haben einen höheren Ausübungspreis.

SSF/OPT – das gleichzeitige (Ver)Kaufen von Aktien (Futures) und das (Ver)Kaufen von Optionen mit demselben unterliegenden Basiswert.

Straddle - gleichzeitiger Kauf (Verkauf) eines Calls und eines Puts, wobei der Basiswert, die Laufzeit und die Ausübungspreise der Calls und Puts identisch sind. Sie verkaufen Call und Put, wenn Sie zukünftig von einer geringen Volatilität ausgehen; Sie kaufen Call und Put, wenn Sie unabhängig von der Richtung einen starken Kursausschlag erwarten.

Strangle - gleichzeitiger Kauf (Verkauf) von einem Call und einem Put, wobei die Basiswerte und die Verfallstermine identisch sind. Die Ausübungspreise unterscheiden sich hingegen bei dieser Strategie.

STK/OPT – gleichzeitiger Kauf (Verkauf) einer Option sowie des jeweiligen Basiswertes.

Synthetic – gleichzeitiger Kauf (Verkauf) von Calls und Puts mit identischem Verfalltag und Ausübungspreis.

Synthetic Put – gleichzeitiger Kauf (Verkauf) von Calls und Verkauf (Kauf) des Basiswertes.

Synthetic Call – gleichzeitiger Kauf (Verkauf) von Puts und Verkauf (Kauf) des Basiswertes.

Vertical Spread – gleichzeitiger Kauf und Verkauf zweier Optionen mit derselben Identität (2mal Call oder 2mal Put), demselben Ausführungstermin aber mit verschiedenen Ausübungspreisen.

„Alles was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen.“

Konrad Adenauer

13.02.2008 15:21
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Synthes

Einer meiner Favoriten, habe heute 0,5 mio SYSAL gekauft, gebe der Option ein Kurspotential von 0-1000%!

Warum

Letzten Quartalsbericht gelesen, ist vielversprechend, in der Zwischenzeit Bewilligung fuer Prodisc erhalten. Frueher Winterbeginn, gut fuers Geschaeft.

Zahlen am 28.02

Ich hole es mir zurueck, du verdammtes Biest!

06.02.2008 16:30
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Ich glaube es steht eher 0.01/0.04. Ausser sie stellen keinen Briefkurs.

Ja es ist wirklich so. Morgen 0.01/0.06?

So ist das Leben - mal verliert man,

mal gewinnen die Anderen.

06.02.2008 15:04
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Die von Vonti wissen schon warum sie Daxho 0.01/0.03 stellen... :roll:

Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen.

A. Schopenhauer



Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen.

05.02.2008 18:32
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Gibt immer noch die Möglichkeit das die Amis uns heute nur verarschen wollten und es morgen kräftig nach Norden geht...

Möglich ist alles. Aber krass ist das du 1 Mio von diesen Scheinen hast.

Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen.

A. Schopenhauer



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05.02.2008 17:59
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Ich hab doch gesagt 140'000 Dax Futures kaufen........dieser Idiot!!

Es lebe der Galgenhumor!!

Ich hole es mir zurueck, du verdammtes Biest!

05.02.2008 15:40
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Hat sich der Spread seit gestern bei daxho verändert?Dachte gestern war er es nur 1Rp. Unterschied?

So ist das Leben - mal verliert man,

mal gewinnen die Anderen.

05.02.2008 15:23
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Im Moment siehts wieder einmal versch... aus!!

Aber das ist nun mal die Boerse!!

Die Hoffnung stirbt zuletzt!!

Ich hole es mir zurueck, du verdammtes Biest!

05.02.2008 14:17
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Ich hoffe mal für dich, dass das gut kommt mit deinen DAXHO. Meine schon 33% günstiger nachgekauft... uiuiui

Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen.

A. Schopenhauer



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05.02.2008 14:16
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SMI

Der Verueckte mitelfristige Optimist kauft weiter ein!

Heute CSGAL bei 0.07 und weitere DAXHO bei 0.02

NO RISK NO FUN

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04.02.2008 17:35
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Re: Optionsstrategien

Turbo wrote:

Gesucht Haendler der 140'000 DAX Futures kauft!!

1 DAX Future = €25 pro DAX-PUnkt.

140'000 DAX Futures= €3.5 Mio pro DAX-Punkt.

Durchschnittliche tägliche Vola im DAX vielleicht 50-80 Punkte --> 175-270 Mio €uronen Wink

Aber was soll ich mich mit so Kleinkram abgeben :twisted:

Übrigens: Bisheriger Rekord: Juni 2007, da wurden 10.4 DAX-Kontrakte gehandelt. Im ganzen Monat!

04.02.2008 17:25
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Gesucht Haendler der 140'000 DAX Futures kauft!!

Bitte melden unter ..... LolLolLol

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04.02.2008 17:15
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Fuck 1'000'000 Scheine DAXHO, einfach geil 8)

der MM wird sich was denken Wink

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A. Schopenhauer



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04.02.2008 17:14
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DAXHO

hab noch mal 0,5 mio bei 0,03 gekauft

Na, also jetzt ist mir der erste Platz sicher 'Verueckter des Jahres 2008'!!

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04.02.2008 15:27
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VONKG 200000 am Freitag bei 0.05 gekauft!

Hier koennt ihr wieder einmal sehen, warum ich die DB den anderen Warrantshaendler vorziehe.

Bis gestern Spread 0.02 Neu 0.04

Eine Schweinerei!!!!

Ich hole es mir zurueck, du verdammtes Biest!

04.02.2008 15:21
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Re: Optionsstrategien

Turbo wrote:

Bei Nachahmung Gefahr fuer Klapsmuehle und Eintrag ins Guiness-Buch 'Spinner des Jahres'!!

Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen.

A. Schopenhauer



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04.02.2008 15:12
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Jetzt habe ich 400'000 ZURBE zu 0.1 gekaufkt, hab aber vorher 500000 ZURLH bei 0.09 verkauft (Gekauft bei 0.05 Donnerstag)!

Das fuer ganz Waghalsige und Verueckte!!

Bei Nachahmung Gefahr fuer Klapsmuehle und Eintrag ins Guiness-Buch 'Spinner des Jahres'!!

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04.02.2008 15:05
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na wer sagt's denn einer hat heute für 0.05 SABBX gekauft und vorhin für 0.09 geworfen 8)

Aber jetzt könnte der Smiley langsam wieder erstarken, wäre langsam Zeit.

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04.02.2008 13:05
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@Turbo

Wow :shock: so viel Mut habe ich leider nicht :roll:

--------------------------------------------------------------------


http://www.biotechinvestorsnetwork.com/#!top-gainers/c7py

04.02.2008 12:49
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500'000 Stück? 8)

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04.02.2008 09:58
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DAXHO gekauft mit 0.03

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04.02.2008 02:34
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DAXHO

Jetzt muessen wir nur noch einen Haendler finden der 140'000 DAX-Futures long geht! LolLol

Aber ich glaube nicht, dass ich den morgen zu 0.03 kaufen kann.

Hoechst war 2.49 Tiefst 0.02

Wenn man das umrechnet 10'000.-- bei 0.02 investiert und verkauft bei 2.49 = 1'245'000.--

Traeumen erlaubt Lol :roll:

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04.02.2008 00:37
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DAXHO ist definitiv ein geiler Schein 8) man stelle sich nur vor der Dax würde 12% hochgehen, der Schein würde 1000+% machen 8)

Es gibt ein Buch, "Millionen mit Optionen", scheint doch möglich zu sein Wink

Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen.

A. Schopenhauer



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03.02.2008 23:46
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Okay, also da ich ja 90% nur Optionen handle und damit mein kleines Vermoegen gemacht habe, hier ein paar meiner Erfahrungen.

Vorne weg ich mache viel aus dem Bauch raus, vola habe ich nie beachtet! Wichtig ist fuer mich Timing und Zeitfaktor und Hebel!!

Zeitfaktor Im Moment habe 90% meiner Optionen Verfall im Maerz!

Hebel: Fast jede meiner Optionen habe ich in den letzten Tagen gekauft mit Hebel meistens 80 und mehr! Diese Moeglichkeit besteht natuerlich nur in so volatilen Zeiten, aber das macht sie um ein vielfaches intressanter, natuerlich in beide Richtungen!

Timing ist einfach gesagt, aber sehr schwierig. Im Moment versuch ich Optionen auch sehr kurz zu spielen. d.h wenn ich weiss die Firma X kommt in 2 Wochen mit Zahlen, kauf ich 5 Tage vorher je nach Kursverlauf der Aktie Optionen, wenn mir der Bauch dazu raet und ich ein positives Ergebnis erwarte.

Ein Beispiel kann Zuerich sein, die haben immer sehr stark auf Zahlen reagiert, aber wie gesagt, das Umfeld kann in der jetzigen Zeit sehr schnell aendern.

Letzten Donnerstag z.B.

Habe ich CSGAL, RUKDU, ZURLH gekauft alle hatten ca 0.05-0.06 Rappen gekostet eine Praemie von 15% und Hebel von 80 und mehr, Laufzeit von 18.03 und alle kommen noch mit Zahlen. Ich erhoffe natuerlich auf Gewinne von 300% und mehr!

Am Freitag wollte ich noch DAXHO bei 0.03 kaufen, aber der Haendler stellte ab 14 Uhr kine Kurse mehr. Hab bei Phil reklamierte, der meinte nur ich 'spinne' so ne Option zu kaufen.

Ich glaube auch nicht das der Dax auf 8000 geht, aber mein Bauch sagt mir der koennte kurzfristig auf 7300-7400 gehen und ich bin sicher die Optionen ist dann 0.08 Geld!

Nebenbei wenn ich Wahlmoeglichkeit habe, dann kauf ich nur Optionen der Deutschen Bank, weil die fast immer stellen und auch groessere Lots, wie ich sie handle, auch jederzeit verkaufen kann. Es ist mir bei den anderen Banken schon viel passiert, beim Kaufen kein Problem, beim Verkauf gehen 100'000 sStueck und dann passiert stundenlang nichts mehr!

Aber wie gesagt, ich habe Casino-Mentalitaet!!

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23.01.2008 14:16
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Habe kurz eine kleine Analyse über meine realisierten Handel gemacht:

:arrow: 100% -15977.60 Verlust Total mit 11 negativen Handel

:arrow: 61.48% -9822.60 Verlust durch Verfall von Optionen in 5 Fällen

:arrow: 38.52% -6155.00 Verlust durch schlechte Handel in 6 Fällen

:arrow: 100% 13954.20 Gewinn Total mit 18 positiven Handel

Ich sehe dass ich einen riesengrossen Teil meiner Verluste hätte reduzieren können, wenn ich die 5 Male diese Optionen nicht verfallen lassen hätte.

Tja, nun bin ich wieder so weit dass ich sage diese beiden Positionen lasse ich unrealisiert (abs|l)aufen:

ABBHH EP 0.117 30000stk -65.81% -2310.- Wert: 1200.-

KUDLT EP 0.12 15000stk -75% -1350.- Wert: 450.-

... :roll:

Jetzt weiss ich nicht ob ich mich dumm nennen soll oder einfach saudoof ...

Manchmal gehts sehr gut - meistens jedoch in die Hose ...

Und zur Auflockerung schau ich mir jetzt eines von sArge's videos auf sArge.ch an!

20.01.2008 13:13
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Der Gedanke der ich bei meiner "Optionsverteilung" hatte, ist dass ich (wie mittlerweile ja wohlbekannt) an Haltefristen gebunden bin und dass dies ein Weg wäre gegenläufige Transaktionen vorzunehmen, welche nicht wirklich welche sind, da anderer Underlying.

Manchmal gehts sehr gut - meistens jedoch in die Hose ...

Und zur Auflockerung schau ich mir jetzt eines von sArge's videos auf sArge.ch an!

20.01.2008 12:12
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sArge wrote:

Warum kein Long Straddle / Strangle ?

Es spricht nichts dagegen.

Ich mache es einfach nicht so häufig. Jeder hat so seine Vorlieben.

Es hätte sich in den letzten Monaten garantiert gelohnt.

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Der Weise gewinnt mehr Vorteile durch seine Feinde als der Dummkopf durch seine Freunde.
Benjamin Franklin

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