schrauben die banken an den warrents

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marco
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schrauben die banken an den warrents

Kaufe genau wegen solchen Sachen keine Vonti Produkte mehr!

Abgesehen haben die Ko's alle eine Bezugsverhaeltnis von 500, die Bewegen sich einfach sehr schlecht und sind somit einfach zu teuer!

kleinerengel
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schrauben die banken an den warrents

Tatsache ist, durch die ständige Schrauberei mache ich Verluste. Geht der Basistwert beim Call runter, geht die Vola immens schnell hoch. Steigt aber der Basiswert, wird die vola schnell runter geschraubt. Wären diese Fair gestellt, so hätte ich nur ab und zu einen Verlust. Leider ist mein Depot noch immer in Calls gefangen und hoffe, dass ich diese alle noch ins trockene bringen kann. Jedenfalls sind calls für mich danach gestorben, weil sie einfach unfair sind. Ich könnte hier eine Reihe von beispielen nennen, aber nützt ja eh nix. Es ist einfach nur manipuliert und es fehlt an Kontrollorganen, denn dass man mit call's mehrheitlich verluste einfährt hat wirklich damit zu tun, weil die banken, diese ständig umstellen. Vola hin oder her. Innerhalb von Minuten kann sich die Volitalität echt nicht ändern. (Doch, wenn der Basiswert sinkt...tz tz tz.)

fritz.
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Dies ist einer der Gründe, warum ich gar keine Optionen kaufe.

Gruss

fritz

marco
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na klar wird rum geschraubt vor allem wenn das Bezugsverhaeltnis sehr hoch ist Strike sehr weit weg und und da machen sie Kohle!

Also man muss sich auch selber an der Nase nehmmen wenn man halt auf die grosse Kohle spekuliert und einen anscheinend billigen Schrott warrant(Strike weit weg Bezugsverhaeltnis sehr gross,Praemie sehr hoch...) kauft!

Wink

aktienfreund
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Schaut Euch doch mal die Mini-Futures an. Da gibt es die erwähnten Nachteile betreffend Vola nicht. Auch haben sie kein Verfalldatum, sind also open. Wink

Mit Vontobel mache ich damit übrigens gute Erfahrungen, insbesondere mit dem DAX als Basiswert. Auch werde ich demnächst meinen ABB-Call ABBDW in den Mini-Future MABBA tauschen. Smile

Gruss, aktienfreund

kleinerengel
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schrauben die banken an den warrents

ich kaufe nicht nur billige calls und der strike ist auch nicht immer weit weg.

Ein Beispiel: SLHYE gekauft Basiswert 89.90 vor zwei Tagen zu 0.05 Gestern war der Basiswert auf über 94 und der Call? Ja, der auf 0.04.

Anderes Beispiel: ROGVH für 0.15 gekauf (Basiswert 145) Gestern Basiswert (150) und der Call? 0.10.

Aber, würden diese zwei Werte heute massiv fallen, dann wäre die Vola wieder immens hoch.

Ich frage mich einfach, was nützt mir ein guter Delta und eine gute Leverage, wenn die Vola ständig umgestellt werden kann? Da kann ich den besten Call kaufen und nur hoffen, dass die bank die vola raufschraubt? Da gehe ich doch wirklich besser Roulette spielen oder Lotto. Die calls, die ich gekauft habe, sind die Basiswerte, seit dem Kauf, alle, bis auf einen, angestiegen und trotzdem bin ich immens im Verlust. Hätte ich die Aktien selber gekauft, wäre mein Depot grüner, als grün. (leider habe ich einfach zu wenig kapital, um Aktien kaufen zu können)

marco
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Nee Vonti kaufe ich einfach nicht mehr, die haben mich zuviele mal verarscht! Aber jedem dass seine!

Ko's find ich auch nicht schlecht nur das Bezugsverhaeltnis stimmt fuer mich bei den meisten nicht, sind fuer mich nicht gerad das Tool fuers daytrading, da sind cdf woll am besten, keine Vola, keine Gebuehren, raus und rein wenn man will!

Mini's sind totale Bastarde! Wenn Futures dann Futures wenn Warrant dann ein Warrant und nicht so ein Bastard Dings bums Dings dongs! Wink

Perry2000
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14:15 Uhr

Gleiches Spiel, keine Kurse :roll:

marco
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kleinerengel wrote:

ich kaufe nicht nur billige calls und der strike ist auch nicht immer weit weg.

Ein Beispiel: SLHYE gekauft Basiswert 89.90 vor zwei Tagen zu 0.05 Gestern war der Basiswert auf über 94 und der Call? Ja, der auf 0.04.

Anderes Beispiel: ROGVH für 0.15 gekauf (Basiswert 145) Gestern Basiswert (150) und der Call? 0.10.

Aber, würden diese zwei Werte heute massiv fallen, dann wäre die Vola wieder immens hoch.

Ich frage mich einfach, was nützt mir ein guter Delta und eine gute Leverage, wenn die Vola ständig umgestellt werden kann? Da kann ich den besten Call kaufen und nur hoffen, dass die bank die vola raufschraubt? Da gehe ich doch wirklich besser Roulette spielen oder Lotto. Die calls, die ich gekauft habe, sind die Basiswerte, seit dem Kauf, alle, bis auf einen, angestiegen und trotzdem bin ich immens im Verlust. Hätte ich die Aktien selber gekauft, wäre mein Depot grüner, als grün. (leider habe ich einfach zu wenig kapital, um Aktien kaufen zu können)

Aber diese Dinger hast du sicherlich schon vor einiger Zeit gekauft oder?

Anderes als Zeitwert Verlust kann ich mir nicht erklaeren!

Perry2000
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16:00 Uhr gleiches Spiel.

Vonti, Du bist gestorben :roll:

aktienfreund
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Also, bei den Mini-Futures von Vontobel gibt es nur ganz kurze Unterbrüche von ca. 1 bis 2 Minuten. Sonst werden die Geld/Brief-Kurse sehr exakt nachgestellt. Wink

Beispiel:

Um 15.59 Uhr stand der Kurs bei MDAXI (Short) bei CHF 1.61/ 1.62. Nach einem kurzen Unterbruch infolge der Veröffentlichung der Zahlen in den USA schnellte dann der Kurs auf CHF 1.73/ 1.74 hoch.

Das ist doch nachvollziehbar, oder?

Gruss, aktienfreund

P.S.: Ich habe mich übrigens später zu CHF 1.60 eingedeckt.

marco
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@aktienfreund bist du von Vonti? :roll:

aktienfreund
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marco wrote:

@aktienfreund bist du von Vonti? :roll:

Nein, überhaupt nicht. Ich mache nur meine Beobachtungen. Smile

Aber mit Euren Beobachtungen im Zusammenhang mit Warrants habt ihr schon recht. So mache ich im Moment schlechte Erfahrungen mit der Deutschen Bank. Die will und will den Kurs von ABBDW nicht von CHF 0.11/ 0.12 auf CHF 0.12/ 0.13 nachstellen, obwohl ABB deutlich gestiegen ist. Vor einem Monat stand ABBDW bei gleichem Aktienkurs etwa bei CHF 0.13/ 0.14. Es ist vor allem diese Feststellung, welche mich bewogen hat, zu Mini-Futures von Vontobel zu wechseln.

Gruss, aktienfreund

efet
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auch hsbc

folgende Vorkommnisse möchte ich euch auch nicht vorenthalten, soeben geschehen:

Habe den AFNOV in meinem Depot (ich weiss, scheiss Schein... :? ). Hab den mal für vp 0.06 reingestellt und prompt wurde vonseiten Emittent kein Briefkurs mehr gestellt (Geldkurs stellen die schon seit Wochen nicht mehr). Damit nun der Geldkurs von 0.06 berechtigt ist wurde die Vola auf 37% angehoben. Hab dann kurz darauf den Verkaufsauftrag wieder gelöscht und wenige Minuten danach wurde dann vom Emittent wieder ein Briefkurs gestellt zu 0.01 mit korrigierter Vola um -10% auf 27%.

Naja, bin ja grundsätzlich eher selber schuld als der Betrogene (höhö Ironie...), weiss jedoch jemand ob diese Volaschrauberei von Menschenhand dirigiert wird oder macht das eine Applikation atuomatisch?

Finde ich auf jeden Fall vornehm von der Bank, sich so zu verhalten, tja, wie man in den Wald schreit so schreit es zurück.

FunkyF
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F**k, diese verdammte schrauberei an den Warrents geht mir mächtig auf den Geist, gestern bei 0,11 bei ABBID eingestiegen, am Abend bei 0,12, heute steigt der Titel (Aktuell bei +1,24%) und der Warrent wieder bei 0,11 :-(((

marco
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Praemie!!???

Perry2000
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Alles Saucheibe!

Lieber KOs oder MFs :x

marco
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Na klar, die wollen auch Kohle machen!

Nur muss man sich auch selber an der Nase nehmen wenn man einen weiten Strike kauft und somit eine sehr hohe Praemie zahlt!

Turbo
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Was da abläuft ist ganz normal und war immer so, so nimmt die Vola mit steigenden Kursen ab, aber dafür ist bei positiven Ueberraschungen, dann auch schnell 100% drin. Nicht aufregen sondern profitieren von günstigen Einstiegskursen.

Ich hole es mir zurueck, du verdammtes Biest!

kleinerengel
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Also hier nochmals die Frage? Wird die Vola berechnet nach der Aktie oder nach gehandelten Call's?

saeeendl
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da schliesse ich mich Turbo an.. denkt mal dran, dass man mit Warrants auch die CHANCE hat zum schnelleren Gewinn/ Verlust.

Keiner arbeitet heute mehr gratis (fast keiner) erst recht nicht die grösseren Banken :twisted: :twisted:

Turbo
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Die Implizite Volatilität ist eine durch Umkehrung der Black-Scholes-Formel in Verbindung mit Optionen und anderen derivativen Finanzinstrumenten berechnete Kennzahl.

Während die Volatilität (Momentanstandardabweichung) aus historischen Kursen berechnet wird, bestimmt sich die implizite Volatilität aus empirischen Optionspreisen. Sind der Preis einer Option, sowie die preisbeeinflussenden Faktoren Laufzeit, Kurs des Underlyings, Zinsen und Ausübungspreis bekannt, so lässt sich mittels eines Optionspreismodells die noch fehlende Größe Volatilität bestimmen.

Die Formel des Black-Scholes-Modells sowie der anderen gängigen Optionspreismodelle lässt sich nicht explizit nach der Volatilität umstellen. Zur Berechnung müssen numerische Näherungsverfahren verwendet werden. Bei europäischen Standardoptionen, wie sie im Black-Scholes-Modell unterstellt werden, bietet sich dazu das Newton-Raphson-Verfahren an. Es ist sehr effizient und konvergiert in der Regel innerhalb von drei oder vier Iterationen zu der gesuchten impliziten Volatilität.

Ich hole es mir zurueck, du verdammtes Biest!

Turbo
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schrauben die banken an den warrents

Die Stimmung an der Schweizer Aktienbörse hat sich weiter beruhigt. Das Barometer für Nervosität – der Volatilitätsindex VSMI – sank am vergangenen Donnerstag auf ein Jahrestief von 19,1% und ist seither nur wenig auf 19,5 gestiegen. Das ist weniger als ein Viertel des Rekords vom Oktober 2008, der Index liegt nun unter dem langjährigen Durchschnitt von 20,6 und auf dem Niveau vom vergangenen Sommer, vor Ausbruch der Finanzkrise. Der VSMI misst die von Marktteilnehmern erwarteten Kursausschläge (implizite Volatilität) des Swiss Market Index (SMI) anhand von Call- und Put-Optionen, die an der deutsch-schweizerischen Terminbörse Eurex gehandelt werden.

Das gleiche Muster zeigt sich andernorts: In den USA ist der Volatilitätsindex Vix auf den S&P 500 am Montag auf das Jahrestief gesunken. Dasselbe gilt in Europa für den VStoxx auf den Euro Stoxx 50 und für den VDax, der sich auf den Deutschen Aktienindex (Dax) bezieht. Sie werden nach dem gleichen Konzept berechnet wie der VSMI, die Werte liegen zwischen 24,9 und 27,5%. In der Schweiz sind die Anleger somit am gelassensten. Auch der SMI-Volatilitätsindex VCL von Clariden Leu ist gesunken – er wird anhand von Calls und Puts auf die einzelnen SMI-Titel kalkuliert, der VSMI aus Indexoptionen. Der VCL steht allerdings leicht über dem Jahrestief und etwas höher als vor Ausbruch der Krise.

Ich hole es mir zurueck, du verdammtes Biest!

Merendil
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PPHGD

Momentaner Geldkurs: 0.06

Momentaner Briefkurs: 0.13

Echt ärgerlich :evil:

Bänkler
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Re: PPHGD

Merendil wrote:

Momentaner Geldkurs: 0.06

Momentaner Briefkurs: 0.13

Echt ärgerlich :evil:

wurde bereits wieder richtig gestellt... nur geduld.

John J. Murphy

schmago
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Mal was positives von den Banken

Habe heute beim e-banking ein Verkaufsorder eingegeben.

5 Minuten später klingelt mein Telefon, da meldet sich Herr sowieso von der UBS.

Er möchte mich darauf aufmerksam machen, er hätte ein tel. von der SWX bekommen,

ich hätte mich wahrscheinlich beim Verkaufsorder vertippt, ich solle es doch überprüfen .

hab’s doch tatsächlich hingekriegt ein Verkaufsorder zu 0.12 einzutippen anstatt 1.12.

Wow was für ein Service ..........

:shock:

kleinerengel
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Re: Mal was positives von den Banken

schmago wrote:

Habe heute beim e-banking ein Verkaufsorder eingegeben.

5 Minuten später klingelt mein Telefon, da meldet sich Herr sowieso von der UBS.

Er möchte mich darauf aufmerksam machen, er hätte ein tel. von der SWX bekommen,

ich hätte mich wahrscheinlich beim Verkaufsorder vertippt, ich solle es doch überprüfen .

hab’s doch tatsächlich hingekriegt ein Verkaufsorder zu 0.12 einzutippen anstatt 1.12.

Wow was für ein Service ..........

:shock:

Wow, vorallem war das ziemlich grosses Glück

schmago
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Re: Mal was positives von den Banken

kleinerengel wrote:

Wow, vorallem war das ziemlich grosses Glück

ja, habe wirklich glück gehabt. :oops:

jamc
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Re: Mal was positives von den Banken

schmago wrote:

Habe heute beim e-banking ein Verkaufsorder eingegeben.

5 Minuten später klingelt mein Telefon, da meldet sich Herr sowieso von der UBS.

Er möchte mich darauf aufmerksam machen, er hätte ein tel. von der SWX bekommen,

ich hätte mich wahrscheinlich beim Verkaufsorder vertippt, ich solle es doch überprüfen .

hab’s doch tatsächlich hingekriegt ein Verkaufsorder zu 0.12 einzutippen anstatt 1.12.

Wow was für ein Service ..........

:shock:

ich habe gemeint, so ein trade würde von der swx dann sowieso als mistrade gewertet werden.

Metropolit
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schrauben die banken an den warrents

Ich glaube das wird automatisch rausgenommen falls die eigegebene Limite mehr als eine gewisse %-Zahl (glaube es sind 10) vom Kurs abweicht. Danach wird der Auftrag von einem der SWX kontrolliert und wenn ein offensichtlicher Irrtum vorliegt die Bank kontaktiert...

aber schon so, je nachdem kanns dich böse verhauen... immer 2x kontrollieren Wink

Erst bei Ebbe sieht man, wer ohne Badehose ins Wasser steigt.

(W. B )

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