SMI Put/Call

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16.06.2011 11:57
#1
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SMI Put/Call

Mit welchen Put/Call handelt ihr oder habt sie auf dem Rader.

Bei mir sind es im moment sosra und smijq soll keine Empfehlung sein

:roll: :roll: :roll:

28.09.2015 20:19
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Habe eben mal eine Menge von SMIAU (28590183) gekauft. Der SMI wird noch Federn lassen...

 

Strike: 8'200

Verfall: 16.09.2016

 

13.07.2015 11:00
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simon89 hat am 09.07.2015 - 16:58 folgendes geschrieben:

chnobli hat am 08.07.2015 - 15:13 folgendes geschrieben:

 

Evtl. sichere ich mein Depot auch mit einem DAX Put ab.

Ich habe zwei Tage den Call KDAKH gehalten. Brutal volatil, aber sehr rentabel gewesen ;).

Bin aber froh, bin ich heute wieder raus, auch wen im Verlauf des Tages noch mehr möglich gewesen wäre. Sehr riskant, vor allem heute über Nacht!

Ja die Vola ist teilweise irrsinnig. Wenn dann gönn ich mir einen September / Dezember 2016er Put. Dann kann ich auch die Vola etwas auffangen und bin nicht so anfällig.

09.07.2015 16:58
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chnobli hat am 08.07.2015 - 15:13 folgendes geschrieben:

 

Evtl. sichere ich mein Depot auch mit einem DAX Put ab.

Ich habe zwei Tage den Call KDAKH gehalten. Brutal volatil, aber sehr rentabel gewesen ;).

Bin aber froh, bin ich heute wieder raus, auch wen im Verlauf des Tages noch mehr möglich gewesen wäre. Sehr riskant, vor allem heute über Nacht!

08.07.2015 15:13
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FunkyImo hat am 07.07.2015 - 15:19 folgendes geschrieben:

Sonst noch jemand am überlegen einen Put auf den SMI ins Depot zu holen?

Oder habt ihr bereits?

 

Lg

Überlege einen langfristigen Put zur Absicherung zu kaufen. Werde aber noch ein paar Wochen abwarten, da ich davon ausgehe das wir bald ein bisschen höher stehen werden.

 

Evtl. sichere ich mein Depot auch mit einem DAX Put ab. Ist zwar nicht ganz deckungsgleich (CH Aktien und DAX Put), aber ich halte den DAX für mehr überbewertet als den SMI.

07.07.2015 15:19
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Sonst noch jemand am überlegen einen Put auf den SMI ins Depot zu holen?

Oder habt ihr bereits?

 

Lg

Die Besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt.

 

Albert Einstein

26.03.2015 10:47
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anschnallen :)

es geht in meine Richtung !

26.03.2015 09:54
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goldrichtig

Es ist wie immer Glück dabei. Wäre es richtig (bzw. nach meinem Wunsch) gelaufen, hätte zuerst der Put massiv zugelegt.

Die Long-Put & -Calls waren ja Warrants und die kann man über jede Plattform handeln.
Eurex können nur bei Swissquote selber über deren Plattform getätigt werden. Da ich dort nur ein Konto habe, also kein Börsenhandel tätige,  mache ich es via Telefonauftrag bei den Banken.

Die Courtage muss man bei der Eurex berücksichtigen. Ich bin ab und zu erstaunt (und verärgert) wenn ein einzelner Kontrakt vorzeitig ausgeübt wird. Das sind 10 oder 100 Aktien, je nach Kontraktgrösse. Das lohnt sich eigentlich für beide Seiten nicht, da beim Ausüben die Option hinfällig wird (die Option hatte ja noch einen Wert) und zusätzlich für alles (Aktien & Option) Courtagen anfallen.

 

Das Umfeld ist mühsam geworden. Den 80er-Short-Call auf Holcim kann ich vorerst vergessen. Ab April steht der Monat Juli bei der Eurex als Verfallsmonat zur Verfügung. Vielleicht geht es dann.

 

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Der Weise gewinnt mehr Vorteile durch seine Feinde als der Dummkopf durch seine Freunde.
Benjamin Franklin

25.03.2015 21:01
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goldrichtig

ich denke der PUT auf den SMI kam gold richtig...

 

ich probier das mit der PUT/call Strategie das erste mal

über welche Plattform handelst du E.? ich handle noch mit Lernpositionen und das erscheint mir die Courtage doch noch etwas zu gewichtig...

 

gerade hat es viele korrekturanfällige Titel am Markt - das könnte noch ein spannender Sommer werden

als positiv denkender hab ich in den vergangen Jahren nur immer auf steigende Kurse gesetzt - die neue Strategie eröffnet mir gerade zu diesem Zeitpunkt viel mehr Möglichkeit mit kalkuliertem Risiko zu spekulieren...

25.03.2015 08:52
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robincould hat am 23.03.2015 - 17:25 folgendes geschrieben:

wie positionierst du dich neu? fährst du nur mit dem Put weiter? mit dem gleichen?

 

wo siehst du den SMI im Sommer?

Wie oben geschrieben: ich lasse den Put mal laufen und wette auf die Saisonalität. Der Juli ist meistens schwach. Vielleicht hole ich den EP raus. Vielleicht helfen mir die Griechen. Vielleicht helfen mir die Russen. Das Umfeld bleibt ( u.a. auch wegen den hohen Indexständen & Zinsumfeld) weiterhin tückisch.

Und sonst mache ich meine Short-Calls & Short-Puts. Das ist eher eine langweilige Sache (analog k&h), aber es bringt wenigstens zusätzlich die Prämien rein.

Aktuell habe ich die ABB verschrieben (Short-Call). Den 21er Juni zu 50 bis 55 Rappen, je nach Depot

Holcim wollte ich verschreiben, aber da wurde mein Preis nicht erreicht. Ziel war ein Short-Call Strike 80 Verfall Juni. Es läuft noch ein Short-Put Strike 72 Verfall Juni. Wenn der Short-Call gelungen wäre, wäre es ein Short-Strangle geworden. Das gelingt auch nicht oft, weil die Kurse nicht so stehen, dass man das zu vernünftigen Prämien hinkriegt.

 

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Benjamin Franklin

23.03.2015 17:25
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toller Erfolg

wie positionierst du dich neu? fährst du nur mit dem Put weiter? mit dem gleichen?

 

wo siehst du den SMI im Sommer?

23.03.2015 09:55
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Strangle

Ich habe am Freitag den Call aus dem Strangle verkauft
EP 0.58
VP 1.85

EP Put war 0.69, aktueller Kurs 0.10.

 

Mein Plan war umgekehrt, zuerst den Put vervielfachen. Spätestens im Juli werde ich ihn verkaufen. Da ist der SMI oft schwach. Dieses Jahr wird wohl eine Ausnahme sein.....

 

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Benjamin Franklin

22.03.2015 19:15
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SMI Put

hab fast alles verkauft was mir lieb war - mit wirklich tollen gewinnen

und ich halte noch ein paar Underperformer - könnte ja sein, dass der Markt noch weiter anzieht und die letzten totgesagten mit sich reisst

wenn ich meine Strategie konsequent umsetze, setzte ich jetzt noch auf einen Put

wo seht ihr den SMI?

ich glaube an einen Rücksetzer (um das Wort Crash nicht zu verwenden) bis und mit August 2015

der wird uns auf 7750 runter bringen

 

wer wettet mit?

bzw. wer wettet dagegen?

12.03.2015 16:57
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Fine-Tuner hat am 12.03.2015 - 01:27 folgendes geschrieben:

Teile aber die Ansicht von Torri, wonach ein Strangle-Short technisch die günstigere Strategie wäre.....nicht nur wegen der hohen Volatilitätsprämie, die wir selbstverständlich gerne mitnehmen.....vor allem aufgrund der Tatsache, dass Short-Positionen Longpositionen statistisch im Verhältnis 1:4 schlagen......rund 80% der geschriebenen Optionen verfallen wertlos.

Dass die Short-Postionen statistisch besser sind, muss so sein, weil der Gewinn limitiert ist.

Long-Positionen wähle ich dann, wenn ich auf eine starken Ausschlag wette. Dann sieht man mit Short nicht so gut aus, weil mann dann liefern oder kaufen muss, vorallem wenn vorzeitig ausgeübt wird. Und bei euopean style sind die Prämien nicht so hoch.

 

 

 

 

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12.03.2015 01:27
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Elias hat am 13.02.2015 - 10:27 folgendes geschrieben:

Torri hat am 02.02.2015 - 16:46 folgendes geschrieben:

Zum Zeitpunkt des Kaufs betrug die Vola rund 27 Punkte. Aktuell ist sie 22. Also rund - 20 %. Würde bei solch hoher Vola lieber Optionen verschreiben.

Einen SMI-Strangle bei hoher Vola verschreiben?

Das Ziel ist es ja, dass er wertlos verfällt. In dem Umfeld?

Immerhin sind es European-Style. Das dämpft das Risiko.

 

Der Ansatz ist ok. Es wird versucht, das Risiko zu reduzieren und trotzdem von starken Schwankungen zu profitieren. Diese Position weist in jedem Fall eine bessere Risk/Reward-Ratio auf, als zB simple Longpositionen in Aktien.

Teile aber die Ansicht von Torri, wonach ein Strangle-Short technisch die günstigere Strategie wäre.....nicht nur wegen der hohen Volatilitätsprämie, die wir selbstverständlich gerne mitnehmen.....vor allem aufgrund der Tatsache, dass Short-Positionen Longpositionen statistisch im Verhältnis 1:4 schlagen......rund 80% der geschriebenen Optionen verfallen wertlos.

Doch selbst ein Strangle-Short weist lediglich eine Gewinnwahrscheinlichkeit von etwas mehr als die durchschnittliche Standardabweichung bei Normalverteilung.....rund 29% auf. Das Problem ist, dass Optionen eine definierte Laufzeit haben. Das heisst, unsere Wette muss innerhalb einer gewissen Zeitspanne eintreffen. Dieses Zeitrisiko (Theta-Risiko) ist derart dominant, dass selbst eine ausgewogene smarte Position wie ein Strangle nur eine geringe Gewinnwahrscheinlichkeit (eben rund 29%) aufweist........(was für den Kapitalmarkt schon verdammt gut ist. Die Gewinnchance einer Aktie in derselben Zeitspanne beträgt etwa rund 20%)...doch wer möchte schon mit der  Tatsache leben, dass sich sein Vermögen mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 71% reduziert?

Ziel ist es somit, einen Strangle oder eine andere synthetische Spreadposition zu kreieren, die KEINE Verfallszeit und somit kein Theta-Risiko beinhalten tut....es ist tatsächlich möglich, solche Positionen zu kreieren......man muss natürlich die entsprechenden Instrumente (ETF's) finden, mit denen sich solche Positionen kreieren lassen.....was die grosse Kunst an der Sache ist. Leider benötigt dies ein gewisses Mass an Kapital, Know-How und Infrastruktur und ist somit wohl den "fat cats" vorbehalten....wie meistens wenn's etwas gratis gibt.....

.....hoffe, dass dein Strangle gelingt und am Schluss beide Optionen zahlen....wenn's Timing stimmt.....wer intelligent investiert sollte dafür belohnt werden.

Fine-Tuner

 

13.02.2015 10:27
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Torri hat am 02.02.2015 - 16:46 folgendes geschrieben:

Zum Zeitpunkt des Kaufs betrug die Vola rund 27 Punkte. Aktuell ist sie 22. Also rund - 20 %. Würde bei solch hoher Vola lieber Optionen verschreiben.

Einen SMI-Strangle bei hoher Vola verschreiben?

Das Ziel ist es ja, dass er wertlos verfällt. In dem Umfeld?

Immerhin sind es European-Style. Das dämpft das Risiko.

 

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02.02.2015 16:46
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Zum Zeitpunkt des Kaufs betrug die Vola rund 27 Punkte. Aktuell ist sie 22. Also rund - 20 %. Würde bei solch hoher Vola lieber Optionen verschreiben.

 

21.01.2015 09:37
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TeeTasse83 hat am 20.01.2015 - 17:29 folgendes geschrieben:

@Elias: Bin eigentlich kein Optionen fan... aber die Idee tönt eigentlich ganz vernünftig. Frage mich allerdings ob es nicht besser gewesen wäre, noch 2, 3 Tage zu warten bis sich die Vola noch ein bisschen mehr gelegt hat? Wieso gerade heute?

2 - 3 Tage? Der Entscheid fällt doch morgen, oder nicht? Ich weiss nicht wie die Volatilität heute ist. Zudem habe ich heute nicht so viel Zeit für die Börse.

Ich gehe davon aus, dass es morgen nach der Bekanntgabe entweder in die eine oder andere Richtung stark ausschlägt oder ein Non-event wird. Kommt darauf an, was beschlossen wird.

 

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Benjamin Franklin

20.01.2015 13:24
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Strangle

habe eben 2 Warrants VTSMGI Call Strike 8400 und VTSMCO Put Strike 7600 gekauft. Beide Verfall September 2015.

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Benjamin Franklin

07.07.2012 00:07
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Put und CAll

Liebe Freunde, lese intressiert eure Beitrae mich wuerde mal ganz ehrlich interessieren ob mit puts oder cals wirklich profit gemacht werden kann. Wann soll man einsteigen, wann verkaufen, meistens ist doch schon alles gelaufen bis man gekauft hat. mir jedenfalls gehts so. Sorry bin noch neuling falls die Frage doof war.

13.06.2012 17:10
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euro/griechenland rettung/untergang

eigentlich sind ja an diesem wochenende wahlen in griechenland:

jetzt stellt sich die frage, spekuliere ich am freitag schon, was ziemlich heiss wäre oder spekuliere ich am montag mit dem einsetzenden trend und die hauptfrage: mit welchen konkreten derivaten wäre das noch oben oder unten spekulieren am besten?

 

das ganze könnte sich dann auf ende monat wiederholen, wenn sich die staatschefs der eu zum krisengipfel treffen.

11.06.2012 10:25
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Ev. eine Putabsicherung. Ich finde aber momentan nichts Gescheites für mich. Wenn schon Put, dann was, das vorzugsweise schon etwas im Geld liegt oder nahe dran. Sowas sehe ich grad nicht derzeit und was ich sehe ist jenseits oder verfält grad diese Woche. Also noch etwas zuwarten? Zudem nehme ich an, dass das zweite Halbjahr 2012 ganz gut verläuft. Aber bei den Calls habe ich auch nichts gesehen, das mich reizen könnte.

:roll:

07.06.2012 16:12
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So, nachdem die EU nun Hilfen für die spanische Bankenkrise in aussicht gestellt hat (brauchen ca. 100 Mia.!!) und die chinesen die leitzinsen gesenkt haben, denke ich, ist die zwischenerholung mittlerweile soweit fortgeschritten, dass es zeit wird, sich wieder mit puts einzudecken, bevor sich die krise nächste woche mit blick auf griechenland meiner Meinung nach ziemlich sicher wieder zuspitzen wird.

 

oder was denkt ihr? btw denke ich auch, dass wir mit spanien noch lange nicht über den berg sind, nur weil man jetzt angetönt hat, dass der EFSF einspringen wird, Ende Juni im Rahmen des regulären EU-Gipfels, falls es sich wieder zuspitzt mit der Krise.

 

ich glaube viel eher, dass jetzt alle zuwarten, wie es am 17. mit der Wahl herauskommt und erst dann wieder unterstützende massnahmen sprechen werden.. meiner meinung nach gibt es also vorerst noch ein ziemliches blutbad!!

der gute einstiegspunkt zeigt sich auch am wieder gesunkenen vdax, welcher aber schnell wieder hochgehen kann und eigentlich immer noch sehr hoch ist (kurz unter panikniveau):

http://www.finanztreff.de/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?i=145224

wie oben angesprochen, bin ich im moment auch in puts auf den Dax (vtdacb)

investiert, da dieser volatiler ist als der SMI mit seinen defensiven Schwergewichten. Leider aber bereits zu fürh eingestiegen, bei 0.20 resp. 0.15.. mixkurs 0.17 @ the moment..

 

30.05.2012 14:53
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Ich habe mir noch den SMIVQ geholt gestern.

 

29.05.2012 19:10
Bild des Benutzers vanilla.
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Hallo Cashflow

ich finde den Dax short zu weit weg vom 

aktuellen kurs

 

bevorzuge deshalb DAXSP

"Risiko entsteht dann, wenn Anleger nicht wissen, was sie tun."

Warren Buffet

29.05.2012 16:10
Bild des Benutzers cashflow
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Ich bin beim SMZKQ dabei, der verfällt aber erst am 20.7...

interessant finde ich auch den VTDAMM, Put auf den Dax, welcher volatiler ist..

allenfalls wären auch Optionen auf den IBEX interessant, hab aber auf Swissquote noch keine gefunden.. okay auch noch nicht gross gesucht..

25.05.2012 16:06
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Hat jemand noch einen Vorschlag für den Halbjahresverfall?

24.01.2012 21:35
Bild des Benutzers lossy
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Oh ja, da kann ich ein Lied

Oh ja, da kann ich ein Lied davon singen.
Vor allem wenn man dann noch in "Panik" die Seite wechselt und die "Strategie" vergisst...


 

24.01.2012 06:49
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Manchmal schon. Aber manchmal

Manchmal schon. Aber manchmal kosten bessere Nerven einem ne Menge Geld Pleasantry

Desshalb: Gewinn ist Gewinn Dirol

23.01.2012 20:50
Bild des Benutzers lossy
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Tja, ein bisschen mehr

Tja, ein bisschen mehr Nervenstärke wäre manchmal hilfreich, gäll?

20.01.2012 14:36
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Heute früh zu 0.24

Heute früh zu 0.24 nachgekauft und jetzt alles zu 0.30 gegeben Drinks

Habe keine Nerven zur Amiöffnung zu warten :new_russian:

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