Zock auf die Zahlen

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09.03.2011 16:43
#1
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Zock auf die Zahlen

Erstmal hallo miteinander

Dies hier ist mein erster Post und ich komme gleich mit einer Frage resp. erbitte euch um Ratschläge.

Und zwar frage ich mich, ob es sich lohnen würde Im Hinblick auf Unternehmenszahlen sich mit jeweils einem sehr aggressiven Call und Put einzudecken (kurz vor Verfall, mit Wert 1-3 Rappen). Da die Unternehmungen am Tag der Bekanntgabe der Zahlen meist starke Schwankungen aufweisen ist die Idee dabei, dass der je nach dem der Call oder Put in einem Ausmass steigt, dass er den Totalverlust des anderen decken kann und dabei noch ein Gewinn herausschaut?

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12.03.2011 04:49
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Zock auf die Zahlen

Bringt meistens nichts oder die Auschläge sind sehr heftig, denn vor den Zahlen werden meistens die Vola viel höher gestellt, als nach den Zahlen.

Ich hole es mir zurueck, du verdammtes Biest!

11.03.2011 08:35
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Zock auf die Zahlen

In der Theorie würde es meiner Meinung nach funktionieren. Aber nur dann, wenn der Basiswert nicht schon zu Handelsbeginn die ganze Bewegung innerhalb von wenigen Sekunden absolviert. Das gibt es manchmal, zum Beispiel in den letzten Tagen bei Panalpina oder Geberit. Bei denen ging es auch nach den Eröffnungsminuten noch ein paar Prozentpunkte bergab.

In diesem Fall könntest Du jenen Warrant, mit dem Du falsch liegst, möglichst schnell verkaufen und den anderen laufen lassen. Oder vorher einen Stop-Loss programmieren.

Aber eben, das ist blosse Theorie. In der Praxis sehe ich verschiedene Stolpersteine. Zum einen passieren die Kursänderungen gleich in einem Aufwisch und dann passiert für den Rest des Tages so gut wie nichts mehr.

Zum anderen kann der Stop-Loss in die Hose gehen, weil bei grossen Kursänderungen der Basiswerte die Kurse des entsprechenden Warrants nicht brav und langsam - Rappen für Rappen - abwärts gehen, sondern auf einen Schlag 40% tiefer stehen.

An sich finde die Strategie, auf Zahlen oder News zu zocken, eigentlich gut. Aber es ist wohl besser, wenn man sich zwei Tage vorher mit den Analysten-Schätzungen auseinandersetzt, die letzten Quartalsberichte wälzt, das allgemeine Markt- und Branchenumfeld berücksichtigt und dann selbst entscheidet, ob es auf- oder abwärts geht.

Gruss

touchdown

09.03.2011 21:07
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Zock auf die Zahlen

Die Bewegung müsste schon ziemlich gross sein, um mit einem Straddle oder Strangle Geld zu verdienen. Ich möchte damit nicht sagen, dass es mit dieser Strategie nicht möglich ist Geld zu verdienen, aber die Möglichkeiten sind eher selten.

Das Problem ist, dass die implizite Volatilität vor der Bekanntgabe der Zahlen praktisch Tag für Tag ansteigt, v.a. in kurzlaufenden Optionen. Diese gipfeln am Tag vor den Zahlen locker mal bei Vola 50-100 (je nach Titel).

Und nach der Bekanntgabe der Zahlen, jedoch vor der Eröffnung ist die Vola massiv tiefer (kann sein dass sie unter Vola 20 fällt, selbst wenn der Titel 3% verliert).

Du müsstest also auf dem Move so viel verdienen, dass du den Verlust des 2. Leg und einen massiven Volaabschlag kompensieren kannst.

Ich habe das Ganze vor Jahren in Ami-Werten ein paar Mal simuliert. Yahoo z.B. nach Zahlen +10%, aber kaum Geld verdient mit irgendwelchen Straddles oder Strangles.

Try not. Do, or do not. There is no try.

09.03.2011 20:40
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Zock auf die Zahlen

Warum prüfst du es nicht selber? Warrants aussuchen, Wert aufschreiben und beobachten.

Wenn es funktionieren würde, würden dies x-tausend Traders machen.

In die Zukunft schauen tun alle, und alle sehen etwas anderes. Und wenn alle das gleiche sehen, passiert das andere. (snooz)

09.03.2011 17:04
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Re: Zock auf die Zahlen

boersenspiel wrote:

Belvedere wrote:
Erstmal hallo miteinander

Dies hier ist mein erster Post und ich komme gleich mit einer Frage resp. erbitte euch um Ratschläge.

Und zwar frage ich mich, ob es sich lohnen würde Im Hinblick auf Unternehmenszahlen sich mit jeweils einem sehr aggressiven Call und Put einzudecken (kurz vor Verfall, mit Wert 1-3 Rappen). Da die Unternehmungen am Tag der Bekanntgabe der Zahlen meist starke Schwankungen aufweisen ist die Idee dabei, dass der je nach dem der Call oder Put in einem Ausmass steigt, dass er den Totalverlust des anderen decken kann und dabei noch ein Gewinn herausschaut?

Du meinst also (die beiden Warrants) mit dem selben Betrag? Gleicher Hebel? Oder wie stellst Du Dir das genau vor?

Ja genau, gleicher hebel, gleicher betrag

09.03.2011 16:49
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Re: Zock auf die Zahlen

Belvedere wrote:

Erstmal hallo miteinander

Dies hier ist mein erster Post und ich komme gleich mit einer Frage resp. erbitte euch um Ratschläge.

Und zwar frage ich mich, ob es sich lohnen würde Im Hinblick auf Unternehmenszahlen sich mit jeweils einem sehr aggressiven Call und Put einzudecken (kurz vor Verfall, mit Wert 1-3 Rappen). Da die Unternehmungen am Tag der Bekanntgabe der Zahlen meist starke Schwankungen aufweisen ist die Idee dabei, dass der je nach dem der Call oder Put in einem Ausmass steigt, dass er den Totalverlust des anderen decken kann und dabei noch ein Gewinn herausschaut?

Du meinst also (die beiden Warrants) mit dem selben Betrag? Gleicher Hebel? Oder wie stellst Du Dir das genau vor?