Derivate anhand eines Beispiels erklären

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28.03.2013 13:46
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Bild des Benutzers Petrosilius Zwackelmann
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Derivate anhand eines Beispiels erklären

Liebe Leute,

ich finde Derivate recht kompliziert. Ich denke, wenn man mir das anhand eines Beispiels erklären könnte, würde ich es verstehen.

Wir haben so ein Ding (Optionsschein?) mit folgenden Daten:

Basiswert: Swiss RE Aktie, aktueller Kurs 77.50
Name:   SREN DEC/15-C 92 100 (SREN DEC5 92C) 
Letzter Preis: --
Multiplier: 100.0
Settlement Price: 2.12
Briefkurs: 2.30
Geldkurs: 2.64
Verfall: 18.Dez 2015
Strike: 92.00

So, also ich schreibe mal, was ich verstehe und stelle danach ein paar Fragen.

Der Strike ist 92 CHF. Das heisst, ich  mache Gewinn, wenn der Kurs des Basiswertes (Aktie der Swiss RE) vor dem 18.Dez 2015 über 92 CHF liegt. Natürlich habe ich vorher noch Kaufgebühren für die Option, dh tatsächlich Gewinn mache ich wohl erst, wenn der Kurs leicht über 92 CHF liegt.

Ich könnte die Option (Optionsschein?) jetzt für 2.64 kaufen, weil dafür ein Angebot (Geldkurs) vorliegt.

Die Option kann ich auch schon vor dem 18.Dez 2015 ausüben ("Amerikanische Option"), oder?

So, jetzt bitte ich euch, mir zu erklären, wie man folgendes ausrechnen bzw beantwortet:

1. Wieviel müsste ich an Gebühren zahlen, wenn ich einen Kontrakt kaufen möchte?

2. Wieviel Kontrakte muss ich kaufen, um quasi die Option auf 1 Aktie zu haben?

3. Wenn der Kurs bei 100 CHF liegt (Swiss RE) bei Ablauf der Option, wieviel Geld erhalte ich dann, wenn ich zB einen Kontrakt gekauft habe?

Weil im Internet habe ich noch nie eine einfache Formel gefunden, um die Fragen 1-3 zu beantworten.

 

Besten dank für eure Hilfe.

Gruss

Petrosilius Zwackelmann

 

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