Kursschwankungen innerhalb 24h

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17.01.2009 18:54
#1
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Kursschwankungen innerhalb 24h

Wie erklärt sich [!!MATHEMATISCH!!] die Kurs -Erhöhung bzw. -Senkung einer x-beliebigen Aktie innerhalb 24h.

(ich denke dabei nicht an bad-news oder Vertrauensschwankung in die Unternehmung!)

20.01.2009 18:01
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Psytrance24 wrote:

Aber die Warrants von DB kann man weiterhin handeln, bzw. ich kann sie noch verkaufen?? :idea: :shock:

Tja, die haben ja die ganze Zeit gesagt bekommen, dass man alles in Formeln packen kann, und wenn sie nichts anderes gelernt haben, dann machen sie dies halt weiterhin... obwohl's manchmal überhaupt nicht passend ist, aber das sagt ja der liebe Professor nicht, bzw. weiss es nicht.

Eigenhandel...das ist nicht dasselbe wie gehegde Optionen emmitieren Wink

Selbst mit hypermoderner Technik und riesigen Researchabteilungen kann einem das Beast Börse das Genick brechen...den Grosskotzen dort fehlt der Edge... Wink

„Alles was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen.“

Konrad Adenauer

20.01.2009 17:58
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Aber die Warrants von DB kann man weiterhin handeln, bzw. ich kann sie noch verkaufen?? :idea: :shock:

Tja, die haben ja die ganze Zeit gesagt bekommen, dass man alles in Formeln packen kann, und wenn sie nichts anderes gelernt haben, dann machen sie dies halt weiterhin... obwohl's manchmal überhaupt nicht passend ist, aber das sagt ja der liebe Professor nicht, bzw. weiss es nicht.

Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen.

A. Schopenhauer



Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen.

20.01.2009 17:27
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Psytrance24 wrote:

/ed

Ist jetzt die "Random Walk" Theorie tatsächlich die Meinung der Akademiker über den Aktienmarkt?

Ich denke schon :?

Mit Random Walk kann man doch am besten die eigene Unfähigkeit in den Hintergrund stellen.

Übrigens die DB hat ihren Eigenhandel eingestellt...die sind völlig am Arsch...haben über 1 Milliarde vergambelt im letzten Jahr Lol Auch alles so hochstudierte Nieten LolLolLol

„Alles was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen.“

Konrad Adenauer

20.01.2009 17:17
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Hab grad Den Vermögensauszug 2008 von Swissquote bekommen, die MWR Performance, glaub die haben eine Fehler gemacht, die bescheinigen mir 6388% Performance Blum 3

wobei könnte möglich sein, hatte ja Anfangs Jahr nur ein paar Stützli auf dem Konto Lol

Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen.

A. Schopenhauer



Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen.

19.01.2009 14:14
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selekta wrote:

Quote:
Mathematisch bzw. stochastisch modellieren kann man die Kursbewegungen beispielsweise im Random Walk Modell. Dabei wird angenommen dass die Renditen normalverteilt sind mit einer bestimmten Standardabweichung (Volatilität). Die Kurspreise sind lognormalverteilt.

Träum weiter in deiner Zuckerwattenwelt aus Glockenkurven, Uniprofessoren, Finanzmarkttheorie, fähigen, altruistischen Politikern und effizienten Märkten

Das ist mir auch grad eingefallen als ich das gelesen habe, aber immerhin ich konnte mir ein lachen nicht verkneifen LolBlum 3

/ed

Ist jetzt die "Random Walk" Theorie tatsächlich die Meinung der Akademiker über den Aktienmarkt?

Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen.

A. Schopenhauer



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18.01.2009 22:51
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selekta wrote:

Quote:
Mathematisch bzw. stochastisch modellieren kann man die Kursbewegungen beispielsweise im Random Walk Modell. Dabei wird angenommen dass die Renditen normalverteilt sind mit einer bestimmten Standardabweichung (Volatilität). Die Kurspreise sind lognormalverteilt.

Träum weiter in deiner Zuckerwattenwelt aus Glockenkurven, Uniprofessoren, Finanzmarkttheorie, fähigen, altruistischen Politikern und effizienten Märkten.

Wake up, stupid!

Es wurde nach einer mathematischen Erklärung gefragt. Solche klassische Finance ist bestimmt sinnvoller als der blinde Glaube an irgendwelchen Chart-Hokuspokus.

Ich habe das Gefühl ich bin falsch hier. Goodbye.

18.01.2009 13:46
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selekta wrote:

Quote:
Mathematisch bzw. stochastisch modellieren kann man die Kursbewegungen beispielsweise im Random Walk Modell. Dabei wird angenommen dass die Renditen normalverteilt sind mit einer bestimmten Standardabweichung (Volatilität). Die Kurspreise sind lognormalverteilt.

Träum weiter in deiner Zuckerwattenwelt aus Glockenkurven, Uniprofessoren, Finanzmarkttheorie, fähigen, altruistischen Politikern und effizienten Märkten.

Wake up, stupid!

Keine Beleidigungen :!:

18.01.2009 13:45
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Quote:

Mathematisch bzw. stochastisch modellieren kann man die Kursbewegungen beispielsweise im Random Walk Modell. Dabei wird angenommen dass die Renditen normalverteilt sind mit einer bestimmten Standardabweichung (Volatilität). Die Kurspreise sind lognormalverteilt.

Träum weiter in deiner Zuckerwattenwelt aus Glockenkurven, Uniprofessoren, Finanzmarkttheorie, fähigen, altruistischen Politikern und effizienten Märkten.

Wake up, stupid!

I don't wanna change the world, I only wanna stop pretending.

18.01.2009 13:29
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Die Kursschwankungen sind nicht voraussehbar und bewegen sich nicht nach Mustern wie bspw. einer Sinusbewegung.

Mathematisch bzw. stochastisch modellieren kann man die Kursbewegungen beispielsweise im Random Walk Modell. Dabei wird angenommen dass die Renditen normalverteilt sind mit einer bestimmten Standardabweichung (Volatilität). Die Kurspreise sind lognormalverteilt.

Die Standardabweichung kann man empirisch aufgrund historischer Daten bestimmen.

Das Modell kann auch komplizierter gestaltet werden, indem z.B. die Volatilität von anderen Faktoren (wie z.B. dem Preis oder der Zeit) abhängig gemacht wird.

Die Zufallsrenditen können auch verzerrt berechnet werden. Dies falls eine Autokorrelation der Renditen von ungleich null besteht. In diesem Fall ist (wie oft in der Realität) ein Trend erkennbar.

In diesem Excel File ist ein solches Random Walk modell.

18.01.2009 09:23
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Es gibt noch Schlimmeres.

18.01.2009 09:20
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Panta rei

Heraklit

Es gibt nur Veränderung.

Es bleibt nichts, wie es ist.

Ausser ... dieses und ein paar andere physikalische oder mathematische Gesetze ...

Es gibt noch Schlimmeres.

17.01.2009 23:25
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Psytrance24 wrote:

lol für das braucht man sicherlich keine "Finanzmathematik" Lol

aber eben "studierte" studieren vorgekauten Müll...

Ist doch egal, sieht schöner und kompilizierter aus für den Unwissenden Biggrin Mir wurde es damals auch nicht gerade leicht gemacht :idea:

17.01.2009 23:21
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lol für das braucht man sicherlich keine "Finanzmathematik" Lol

aber eben "studierte" studieren vorgekauten Müll...

Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen.

A. Schopenhauer



Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen.

17.01.2009 22:19
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Durch Angebots– und Nachfragekurve, siehe Vorlesung Finanzmathematik, ab Seite 25. oder suche mit Google.

17.01.2009 21:11
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...

learner wrote:

Ein Preis wird hinaufgetrieben, bis die Käufer erlahmen bzw. allmählich zu verkaufen beginnen. Dann fällt er, bis die Verkäufer erlahmen und allmählich wieder Käufer auftreten.

Das ergibt eine steigende, fallende oder seitwärtsgerichtete Sinuskurve.

Es hängt sozusagen von dem Angebot der Aktien und der Nachfrage der Aktien zusammen..

--> Angebot/Nachfrage

17.01.2009 21:05
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Ein Preis wird hinaufgetrieben, bis die Käufer erlahmen bzw. allmählich zu verkaufen beginnen. Dann fällt er, bis die Verkäufer erlahmen und allmählich wieder Käufer auftreten.

Das ergibt eine steigende, fallende oder seitwärtsgerichtete Sinuskurve.

Es gibt noch Schlimmeres.

17.01.2009 20:16
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ach du scheisse....ich lach mich kaputt! LolBlum 3

PS: http://de.wikipedia.org/wiki/Aktienkurs

"Die Betrachtung der Dinge, so wie sie sind, ohne Ersatz oder Betrug, ohne Irrtum oder Unklarheit, ist eine edlere Sache als eine Fülle von Erfindungen." Francis Bacon (1561-1626)

17.01.2009 19:15
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MarcusFabian wrote:

Ähhm .... :roll:

Mehr Dumme als Papiere oder mehr Papiere als Dumme?

Ich nehme von beidem BiggrinBiggrinBiggrinBiggrin

17.01.2009 19:13
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Ähhm .... :roll:

Mehr Dumme als Papiere oder mehr Papiere als Dumme?