Musterdepot Moshe

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20.03.2014 17:53
#1
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Musterdepot Moshe

Liebe Userinnen,

 

 

hier eröffne ich nun mein Musterdepot.

Ziele sind:

  1. Den SMI und den SPI über jeden beliebigen 5-Jahreszeitraum vom 1.1.2012 bis 31.12.2020 zu schlagen.
    (5-Jahres-Zeiträume sind 2012-2016, 2013-2017, 2014-2018, 2015-2019, 2016-2020).
  2. John Doe und m1gelito in ihrem Muster-Depot im anderen Forum über jeden beliebigen 5-Jahres-Zeitraum vom 1.1.2012-31.12.2020 zu schlagen.
    Dh ich gebe diesen Leuten (die ihr Musterportfolio im Okt. 2012 starteten) 18 Monate Vorsprung, und glaube trotzdem, diese bereits ende 2016 deutlich geschlagen zu haben.

 

 

Regeln:

  1. Jeder kann mitmachen, dh seine eigenen Trades hier hin schreiben.
  2. Ich benenne gekaufte Aktien noch am selben Tag.
  3. Gestartet wird virtuell mit 100'000 CHF. Ich selbst kaufe Aktien in Paketen à 10'000 CHF.

 

 

So sieht die Vorlage aus:

                        Kurse
Aktie..........Menge Kauf Akt. Perf

Unternehmen 1..500...500..600..+ 20 %   
Cash.................250'000

TOTAL...Start...Aktuell Perf
SUMME...500'000 550'000 + 10 % 

Somit ist die Sachlage klar:

Ich stelle mich hier jedem Beweis, der verlangt wird.

 

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14.04.2014 13:34
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rph
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Ich melde mich dann mal als Schiedsrichter ab.

a ) wurde ich gar nicht gefragt, ob ich Schiedsrichter sein will und

b ) habe ich schlicht nicht die Zeit für solche Dinge. Ich arbeite.

 

Ich habe mich per PN gegenüber SVP Bremgarten bereit erklärt, seine Kontoauszüge zu lesen und allenfalls öffentlich das Resultat zu kommentieren, falls er das wünscht und mehr nicht. Und dabei bleibt es auch.

lg ramschpapierhaendler

auch hier: http://tiny.cc/90deu

14.04.2014 00:39
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Wieso nun ausgerechnet BKW und Swiss Life?

 

Nun, nach meinen Regeln, Artikel 4.3 (von Foren-Software zu 4.c gemacht), teile ich Firmen in 3 Kategorien ein.

Swiss Life als Marktführer und BKW als Strommonopolist im Kanton Bern sind beide in Kategorie 1 einzuordnen.

Vorher wurde jedoch die Liste sämtlicher Aktien der Schweiz nach KBV unter 1 und KGV unter 10 gefiltert, und bei den "verdächtigen" Kandidaten (die wirklich beide Werte noch tiefer hatten, zB KBV 0.4 und KGV 6 oä) in die vorbereitete Excel-Tabelle Aktien2014.xlsx eingetragen, wo der Wert-Index automatisiert ausgerechnet wurde.

Neben BKW und Swiss Life erfüllten nur Valartis Group und New Venturetec und BB Biotech die quantitativen Preis-Anfoderungen.

Valartis Group ist jedoch eine Bank und fliegt daher raus. New Venturetec handelt selber mit Biotech-Aktien, war aber auch nicht immer erfolgreich und hat sehr stark schwankende Gewinne, daher ist die Zuordnung zu Kategorie 2 unsicher, daher wird dies vorläufig als Kategorie 3 eingeordnet.

BB Biotech kenne ich noch zu wenig, kann durchaus seriös sein, könnte Kategorie 2 sein. Diesesfalls würde ich es wohl auch kaufen fürs virtuelle Muster-Depot.

BKW ist Strom-Monopolist im Kt. BE, Swiss Life ist führender Lebensversicherer der Schweiz, daher beide Kategorie 1.

Als Kategorie 1-Unternehmen können sie schon bei einer 2,5-fachen Unterbewertung gekauft werden (1.4 oder 1.b in den Regeln).

Dies ist der Fall.

Ich kaufe total strikte, völlig ohne Emotionen, *JEDE* Aktie, die die Preis- und Kategorie-Anforderungen erfüllt.

Dh eigentlich wähle ich nicht selber aus, bzw. handle wie ein Roboter: Ich kaufe zwanghaft alles, was die Kriterien erfüllt.

Wichtig ist auch zu betonen, dass die Regeln dauernd überarbeitet werden. Bereits habe ich an mich selbst einen Änderungs-Antrag an Version 5.4 meiner Strategie gestellt.

Auffallend ist allerdings schon jetzt, dass es mehrere Aktien gibt, die die Qualitäts-Anforderungen erfüllen, obwohl der Aktienmarkt eher hoch steht.

Was ist dann in einem Börsen-Crash? Wenn es da zuviele Aktien gibt, muss ich manuell (nach Qualität) auswählen.

Da frage ich mich, ob ich die Anforderungen nicht höher schrauben sollte, dh eine stärkere Unterbewertung annehmen müsste.

Andererseits ist es klar: Auch in Hochzeiten der Index-Stände gibt es schweizweit 3-4 kaufbare Aktien für mich.

in Krisenzeiten sind es halt dann 20 Stück, die ich dann halt nicht alle aufs mal kaufen kann.

Andererseits könnte ich die Kaufschwellen doch erhöhen:

Kategorie 1 von 2.5 auf 5.0, Kategorie 2 von 5.0 auf 10.0. Also zumindest 2009 hätte ich trotzdem zur Genüge zuschlagen können.

Andererseits muss ja schon jetzt für Faktor 5.0 ein KBV von 0.4 und ein KGV von 4 vorliegen, was schon äusserst selten ist.

Ich denke, ich kann daher die Anforderungen recht genau belassen, wie sie sind.

 

14.04.2014 00:11
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Aktuelle Regeln, Strategie 5.3, gültig vom 1.Mai bis 30.Juni 2014

  1. Aktien-Kauf
    1. Der SPI liegt unter 10'000 Punkten (ansonsten ist eine klare Überbewertung anzunehmen).
    2. Danach wird auf www.fuw.ch/aktienfuehrer , auf www.finanzen.ch sowie in der NZZ (Samstagsausgabe) und bei onvista und Yahoo Finance nach
      Aktien mit KBV unter 1.5 und KGV unter 20 geschaut und in Aktien2014.xlsx eingetragen, um den Wert-Index zu ermitteln.
    1. Danach werden die Qualitätsanforderungen geprüft anhand von Informationen im Internet.
    1. Kauflimits:
      Kategorie 1: Bei Wert-Index 2.5 und höher.
      Kategorie 2: Bei Wert-Index 5.0 und höher.
    2. Es wird jeweils für knapp unter 5'000 CHF gekauft pro Aktie.
    3. Halbiert sich der Kurs nach Kauf, wird für weitere 5'000 CHF nachgekauft, und dies bei jeder weiterer Halbierung.
    1. Aktien-Käufe finden nie im 1.Quartal eines Jahres statt, weil einerseits direkt nach Dividendenausschüttung günstiger erhältlich
      (wg. zu starkem Kursverlust und auf Dividende zahlt man Steuern), andererseits wg. neuen Jahresergebnissen.
  1. Aktien-Verkauf
    1. Aktien werden bei Erreichen des Verkaufslimits automatisch verkauft. Unabhängig davon, ob durch Wertverlust oder Kurssteigerung.
    1. Verkaufslimits sind:
      Aktien Kategorie 1: Wert-Index 1.0.
      Aktien Kategorie 2: Wert-Index 2.0.
  1. Wert-Index
    1. Kehrwert des KBV plus ein Zehntel des Kehrwertes des KGV (Schätzung laufendes Jahr) bzw. (1/KBV)+(10/KGV) bildet den Wert-Index.
    1. Ein Unternehmen, welches die Qualitäts-Anforderungen erfüllt, ist beim WI 1.0 fair bewertet, kleinere Unternehmen sind schon bei 2.0
      fair bewertet.
  1. Qualitäts-Anforderungen
    1. Software-Firmen, Banken, sonstige Firmen ohne fertige Produkte werden gemieden.
    2. Die Produkte müssen einfach verständlich sein, auch in einer Krise gebraucht werden, klar, solide, handfest und weitverbreitet sein.
    3. Kategorie 1:
      Das Unternehmen hat ein regionales oder schweizweites Monopol oder ist Marktführer oder hat einen anderen klaren dauerhaften Marktvorteil.
      Kategorie 2:
      Solide Unternehmen, die Gewinne schreiben (höchstens 1 der letzten 5 Jahre ohne Gewinn). Handfestes Produkt.
      Es gibt kein Anzeichen auf Geldprobleme (Kreditprobleme, Konkurrenz-Druck verstärkt sich rasch, etc.).
      Das Geschäftsmodell gibt es fast identsich schon über 50 Jahre und wird es voraussichtlich auch in 50 Jahren noch geben.
      Das Unternehmen ist schon 10 Jahre an der Börse.
      Kategorie 3:
      Alle anderen Unternehmen, die nicht in Kategorie 1 oder 2 fallen.
      Kategorie 3 wird nicht gekauft.
      Für jede Aktie wird festgehalten, zu welcher Kategorie sie gehört.
    4. Das Unternehmen geht sehr wahrscheinlich nicht Konkurs die nächsten 10 Jahre. Allfällige Verluste sind relativ sicher überwindbar.

 

 

09.04.2014 19:13
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SVP Bremgarten hat am 29.03.2014 - 20:56 folgendes geschrieben:

So, jetzt nach 1 Woche mal ein aller erstes Zwischenergebnis, was selbstverständlich nicht ausschlaggebend ist.

 

 

Aktie..........Menge Kauf...Aktuell Performance 
Swiss Life........23 217.10 214.80 -1.1% 
BKW..............170..29.55..30.50 +3.2% 

Cash............89'883.20 
TOTAL...Start......Aktuell....Perf 
SUMME...100'000.00.100'008.60 +0.01 % 

 

Nun, es hat sich naütürlich nicht viel getan.

BKW schwankt um 30 herum, wie schon seit nem Jahr. Swiss Life schwankt um 220 herum, wie schon seit 3 Monaten.

 

Kurzupdate:

BKW 31.55 5'363.50 +6.8%
Swiss Life 225.60 5'188.80 +3.9%

 

Schön schön. Wobei BKW erfahrungsgemäss immer um 30 CHF rumschwankt, schon seit nem Jahr, mit sinkender Tendenz (die sich jedoch abgeflacht hat).

 

Gesamt-Wert Depot: 100'435.50 CHF

Dh inklusive aller Gebühren hätte ich 435.50 CHF verdient, einfach so, für ein paar Klicks.

 

29.03.2014 20:56
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So, jetzt nach 1 Woche mal ein aller erstes Zwischenergebnis, was selbstverständlich nicht ausschlaggebend ist.

 

 

Aktie..........Menge Kauf...Aktuell Performance 
Swiss Life........23 217.10 214.80 -1.1% 
BKW..............170..29.55..30.50 +3.2% 

Cash............89'883.20 
TOTAL...Start......Aktuell....Perf 
SUMME...100'000.00.100'008.60 +0.01 % 

 

Nun, es hat sich naütürlich nicht viel getan.

BKW schwankt um 30 herum, wie schon seit nem Jahr. Swiss Life schwankt um 220 herum, wie schon seit 3 Monaten.

 

23.03.2014 15:11
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.

Ok, ich kaufe zum Schlusskurs vom Freitag folgende Aktien:

Swiss Life

Kurs: 217.10
Anzahl Aktien: 23
Gesamtsumme: 4'993.3
Transaktionsgebühren: 50

BKW

Kurs: 29.55
Anzahl Aktien: 170
Gesamtsumme: 5'023.5
Transaktionsgebühren: 50

 

Damit sieht das Portfolio wie folgt aus:

 

 

                        Kurse
Aktie..........Menge Kauf...Aktuell Performance

Swiss Life........23 217.10 217.10 +0% 
BKW..............170..29.55..29.55 +0%

Cash............89'883.20

TOTAL...Start......Aktuell....Perf
SUMME...100'000.00..99'900.00 -0.01 %

Ich richte die Kaufgrössen übrigens nach meinen künftigen realen Depots.

Ebenso die Kaufentscheidungen: Genau so würde ich real entscheiden heute.

Beide Unternehmen haben einen Wert-Index von höher als 2.5 Punkten und sind Marktführer/Monopolisten.

 

21.03.2014 18:38
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Nachtrag zu den Zielen:

3. Ich werde auch Warren Buffett (gemessen am Buchwert von Berkshire Hathaway gemäss Geschäftsbericht) über jeden Beliebigen 5-Jahreszeitraum von 2012-2020 schlagen, dh 2012-2016, 2013-2017, 2014-2018, 2015-2019 und 2016-2020.

 

20.03.2014 18:21
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Die Vorlage im Quelltext (als Quelltext einfügen)


<pre>                        Kurse
Aktie..........Menge Kauf Akt. Perf

Unternehmen 1..500...500..600..+ 20 %  
Cash.................250'000

TOTAL...Start...Aktuell Perf
SUMME...500'000 550'000 + 10 %
</pre>
 

                        Kurse
Aktie..........Menge Kauf Akt. Perf

   
Cash.................100'000

TOTAL...Start...Aktuell Perf
SUMME...100'000 100'000 + 0 % 

Ich halte vorläufig nur Cash und kaufe nichts, da ich mich strikte an meine realen Regeln halten will.

Ich werde voraussichtlich vor dem 1.April 2015 keine Käufe tätigen. Ausser irgendein Unternehmen würde massiv abstürzen an der Börse, dann ja.

REGELN

Art. 1

In diesem Thema des Cash-Forums weist Alexander Moshe aus Dietikon seine Performance seines selbst entwickelnten Systemes nach. Dazu beschreibt er virtuelle Aktien-Käufe am selben Tag der Ausführung oder zum Voraus durch einen Limit-Auftrag, der später ausgewertet wird.

Art. 2

Diese Studie läuft vom 20.März 2014 bis am 30.Juni 2017. Es zählt der Gesamt-Wert des virtuellen Depots per 30.Juni 2017.

Art. 3

Doktor Moshe publiziert seine Handlungen auf dem virtuellen Depot, seine Regeln, und schreibt eine summarische Begründung für jede Handlung.

Art. 4

Die User John Doe, rhp, MarcusFabian, in God we trust und Zyndicate sind die ordentlichen Schiedsrichter dieser Studien.
Jeder Schiedsrichter hat folgende Einzel-Befugnisse:

Ergänzungsfragen zu Handlungen auf dem Musterdepot stellen
Anmerkungen anfügen
sonstige Untersuchungshandlungen

Die Schiedsrichter haben als Kollektiv-Organ folgende Befugnisse:

Ändern dieser Regeln
Alle Anordnungen und Vorkehrungen für den korrekten Ablauf dieser Studie zu treffen

Die Schiedsrichter entscheiden mit mindestens drei Stimmen über das Endresultat. Unabhängig davon ob an der Schlussbewertung drei, vier oder alle fünf Schiedsrichter teilnehmen, die nötige Stimmenzahl beträgt immer 3 Stimmen.

Die verbleibenden Schiedsrichter können gemeinsam maximal 2 weitere Schiedsrichter ernennen, um ausgeschiedene Mitglieder zu ersetzen.

Art. 5

Die Auswertung der Studie erfolgt wie folgt:

Für jeden Prozentpunkt Abweichung von der Entwicklung des SPI und des SMI gibt es einen Punkt (positiv oder negativ).
Dh mit jedem Prozentpunkt besserer Gesamtperformance gibt es 1 Punkt, mit jedem Prozentpunkt schlechter wird 1 Punkt abgezogen.

Die Punkte werden wie folgt bewertet:

-50 und weniger Punkte: Das System hat total versagt.
-25 bis -50 Punkte: Das System hat im Untersuchungszeitraum versagt. Die Ursachen können vielfältig sein.
-25 bis 25 Punkte: Das Entspricht einer jährlichen Unterrendite von weniger als 3,9% (25 / 3 / 2) und einer Überrendite von höchstens 3,9%. Damit liegt das System im Normbereich und es lässt sich nicht daraus ableiten, wie gut das System ist.
25 - 50 Punkte: Das System hat offensichtlich funktioniert und eine Überrendite gegenüber jedem Index in der Schweiz von ungefähr 4 bis 7,8 Prozentpunkten pro Jahr gebracht. Damit ist bewiesen, dass das System im Untersuchungszeitraum eine deutliche und kaum mehr zufällige Überrendite gebracht hätte.
50 und mehr Punkte: Mit einer jährlichen Überrendite von 8 oder mehr Prozentpunkten gegenüber dem SMI und dem SPI ist dies eine Spitzenleistung.