performance/sharpe ratio 08

14 Kommentare / 0 neu
05.02.2008 23:21
#1
Bild des Benutzers selekta
Offline
Kommentare: 630
performance/sharpe ratio 08

Würde mich interessieren, wie ihr bisher in dem doch sehr turbulenten umfeld abgeschnitten habt. Um es ein wenig zu verdeutlichen, ich meine die performance auf euer risk-portfolio, ohne obligationen (high yield natürlich schon :)), bankguthaben etc.

Zu schlagen gilt es -11.43% (smi)

Ich liege momentan bei +8.7%. Allerdings mit einer enorm hohen volatilität (11%), will heissen, dass mein sharpe ratio ca. 0.8 beträgt, was more or less miserabel ist und jeden fondsmanager wohl die hände über dem kopf verwerfen lassen würde Lol

greetings

Aufklappen
I don't wanna change the world, I only wanna stop pretending.
06.02.2008 14:59
Bild des Benutzers Kruger
Offline
Kommentare: 226
performance/sharpe ratio 08

ja, aber habe eben letztes Jahr ziemlich viel gewonnen (über 1000% Gewinn) und diesen Gewinn nutze ich natürlich jetzt voll um zu traden. Hätte ich das nicht gewonnen, würde ich niemals mit soviel traden Smile .

06.02.2008 14:52
Bild des Benutzers selekta
Offline
Kommentare: 630
performance/sharpe ratio 08

potztausend, dann hast du aber eine ordentliche kapitalbasis :?

however: well done!

I don't wanna change the world, I only wanna stop pretending.

06.02.2008 14:48
Bild des Benutzers Kruger
Offline
Kommentare: 226
performance/sharpe ratio 08

Ne keine Margin. Ich könnte saumässig auf Margin traden, bis jetzt habe ich es aber gelassen (trade auch nicht mit Optionen, nur mit Aktien). Den Gewinn realisierte ich nach Crash-Tag, wo SMI bei -5% startete und bei 3% im Plus schloss. Habe mich dann am morgen gleich massiv eingedeckt und konnte eine Stunde später mit massiven Gewinnen wieder verkaufen.

06.02.2008 14:45
Bild des Benutzers selekta
Offline
Kommentare: 630
performance/sharpe ratio 08

lol how that? tradest du mit margin?

I don't wanna change the world, I only wanna stop pretending.

06.02.2008 14:42
Bild des Benutzers Kruger
Offline
Kommentare: 226
performance/sharpe ratio 08

Da ich nur Daytrade, kann ich dir nur den maximalen Tagesverlust sagen. Den realisierte ich letzten Freitag mit ca. 3000CHF Verlust. Maximaler Gewinn lag bei 16'000CHF an einem Tag (bzw. einer Stunde).

06.02.2008 14:39
Bild des Benutzers selekta
Offline
Kommentare: 630
performance/sharpe ratio 08

maximaler verlust seit anfang jahr

I don't wanna change the world, I only wanna stop pretending.

06.02.2008 14:28
Bild des Benutzers Kruger
Offline
Kommentare: 226
performance/sharpe ratio 08

Ja, kann so ziemlich jeden Schweizer Titel shorten bei IB, aber was meinst du mit Max Draw down?

06.02.2008 14:26
Bild des Benutzers selekta
Offline
Kommentare: 630
performance/sharpe ratio 08

und dein max drawdown?

Wenn ich mich recht erinnere bist du bei interactivebrokers. kannst du dort alle ch titel shorten?

greetings

I don't wanna change the world, I only wanna stop pretending.

06.02.2008 13:54
Bild des Benutzers Kruger
Offline
Kommentare: 226
performance/sharpe ratio 08

Ich bin bis jetzt mit ca. 33% in der Gewinnzone. (Ja, war halt ein guter Januar).

06.02.2008 12:26
Bild des Benutzers selekta
Offline
Kommentare: 630
performance/sharpe ratio 08

True words. deshalb meinte ich ja auch: für das risiko dass ich eingegangen bin, ist die rendite nicht berauschend.

Mit was für optionsgeschäften hast du denn viel geld verloren? deine short-puts?

greetings

I don't wanna change the world, I only wanna stop pretending.

06.02.2008 12:03
Bild des Benutzers Vontobel
Offline
Kommentare: 5686
performance/sharpe ratio 08

Gut, das ganze Thema muss natürlich relativiert betrachtet werden.

Jemand, der vorwiegend mit Optionen traded und ein Kapital von CHF 10'000 hat, kann man nicht mit jemanden vergleichen, welcher ein Asset von x 100'000 Franken hat und seine Anlagen breit diversifiziert hat.

Schlussendlich soll jeder mit seinen Anlagen gut schlafen können und jährlich mehr erwirtschaften als das Sparkonto abwirft. Dann hat man erfüllt. Wenn man dann noch Freude am ganzen Markt hat, dann ist es perfekt.

Ich weiß, dass ich nichts weiß!



www.starmind.com - Know-How Trading

www.pvi.ch - currently inactive

www.payoff.ch - ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS

06.02.2008 11:34
Bild des Benutzers selekta
Offline
Kommentare: 630
performance/sharpe ratio 08

swissquote ca. 17%, realisiert

stln ca. 14%, realisiert

ubsng ca. 50%, nicht realisiert

Yahvt 30% realisiert

Db595h 24% realisiert

arpn +5% nicht realisiert

logvz -75% !! realisiert

vonn -8%, nicht realisiert

Sharpe ratio mathemathisch nicht korrekt berechnet. Dafür hätte ich jährliche rendite & vola schätzen müssen, was aber meines erachtens nicht so viel sinn gemacht hätte ( return 272%, die vola aufs jahr zu berechnen ist mir jetzt gerade zu mühsam)

daher, gaanz milchbüchleinrechnungsmässig monatliche rendite& schwankungsbreite rendite im monat als annäherung.

greets

I don't wanna change the world, I only wanna stop pretending.

06.02.2008 08:00
Bild des Benutzers Vontobel
Offline
Kommentare: 5686
Re: performance/sharpe ratio 08

selekta wrote:

Würde mich interessieren, wie ihr bisher in dem doch sehr turbulenten umfeld abgeschnitten habt. Um es ein wenig zu verdeutlichen, ich meine die performance auf euer risk-portfolio, ohne obligationen (high yield natürlich schon :)), bankguthaben etc.

Zu schlagen gilt es -11.43% (smi)

Ich liege momentan bei +8.7%. Allerdings mit einer enorm hohen volatilität (11%), will heissen, dass mein sharpe ratio ca. 0.8 beträgt, was more or less miserabel ist und jeden fondsmanager wohl die hände über dem kopf verwerfen lassen würde Lol

greetings

Neulich konnte ich ein paar gute Geschäfte machen (Swisslog, Meyer Burger, Meinl) ......insgesamt bin ich aber in den Miesen, weil ich zuerst meinen Optionsverlust wieder neutralisieren muss. Und das kann andauern.

Übrigens, dein Sharpe Ratio ist super, klar ...es liegt nicht über 1, aber wenn diese Zahl bei dir wirklich stimmt...dann Chapeau, hast wohl einiges besser gemacht als viele.

Die wenigstens Fondsmanager erreichen ein Sharpe Ratio von über 1........nur sehr gute Hedge Funds weisen ab und zu eine solche Zahl auf.

Mit welchen Geschäften konntest du denn diesen Gewinn erwirtschaften? Und wie hast du die Vola von deinem Depot ausgerechnet?

Ich weiß, dass ich nichts weiß!



www.starmind.com - Know-How Trading

www.pvi.ch - currently inactive

www.payoff.ch - ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS