Volatilität: ATR und HVO

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06.01.2009 11:20
#1
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Volatilität: ATR und HVO

Eine kleine technische Frage über Money Management:

Ich möchte meine Stops (Stop Loss und Trailing Stop) aufgrund von der Volatilität bestimmen.

Viele Traders (siehe z.B. Van Tharp) benutzen dafür die ATR (Average True Range), z.B. Stop = 2x oder 3x ATR der letzten 10 Perioden.

Die ATR stellt die Schwankungsbreite innerhalb eines gewissen Zeitraums (inklusiv Gaps) dar. Ich verstehe aber nicht den Unterschied mit der HVO (historische Volatilität, korreliert mit dem STD). Meiner Meinung nach könnte man auch den Stop aufgrund der HVO festlegen?

Hohe ATR = hohe Volatilität = hohe HVO :?:

Thanks für die Hilfe Wink

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In a battle between price and momentum, always trust momentum. Boris Schlossberg

06.01.2009 14:08
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Volatilität: ATR und HVO

Johnny P wrote:

Ich denke die Präferenz für den ATR kommt aus der Vergangenheit, als noch nicht die tollen Chartprogramme mit hunderten Indikatoren zur Verfügung stand. Die ATR konnte man sehr einfach mit dem Taschenrechner ausrechnen. Ob aber die HVO bessere Ergebnisse liefert als ein ATR vielfaches müsste man durchtesten.

Thanks für die Antwort. Eigentlich möchte ich ATR und HVO zusammen kombinieren, um den Stop zu bestimmen. Verstehe aber nicht gut genug, wie stark diese 2 Indikatoren korreliert sind :cry:

Bei einer sehr grossen Korrelation macht es natürlich keinen Sinn... :roll:

In a battle between price and momentum, always trust momentum. Boris Schlossberg

06.01.2009 13:56
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Volatilität: ATR und HVO

Johnny P wrote:

Das denke ich nicht. MP ist geschützt von der CBOT...die müssten dort Gebühren zahlen. :roll:

Wusst ich nicht. Dann wohl eher nicht...

06.01.2009 13:51
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Volatilität: ATR und HVO

Das denke ich nicht. MP ist geschützt von der CBOT...die müssten dort Gebühren zahlen. :roll:

„Alles was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen.“

Konrad Adenauer

06.01.2009 13:38
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Volatilität: ATR und HVO

Johnny P wrote:

Für 250$ habe ich den Indi mal irgendwo gesehen für NT...For free hab ich auf die schnelle nichts brauchbares gefunden für NT.

Den hab ich auch mal angeschaut. Überzeugte mich aber nicht ganz. Weiss nicht mehr wieso.

Aber da eine gewisse Nachfrage besteht, wird NT das wahrscheinlich auch mal in die Biblio integrieren.

06.01.2009 13:08
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Volatilität: ATR und HVO

Für 250$ habe ich den Indi mal irgendwo gesehen für NT...For free hab ich auf die schnelle nichts brauchbares gefunden für NT.

„Alles was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen.“

Konrad Adenauer

06.01.2009 12:30
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Johnny P wrote:

Was mir bei ihm nicht so gefällt ist das er keinen IS benutzt, ...

Er begründet das glaub irgendwo. Aber auch nicht mein Ding. Dort kann man ja einen sehr engen IS setzen. Entweder es haut, oder eben nicht..

Johnny P wrote:

Market Profiles sind eine sehr interessante Sache Wink

Bin dort auch etwas auf den Geschmack gekommen. Nur hab ich für Ninjatrader keinen wirklich brauchbaren Code... Sad

06.01.2009 12:10
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Volatilität: ATR und HVO

Der tradet doch mit den jungfräulichen POCs Lol

Was mir bei ihm nicht so gefällt ist das er keinen IS benutzt, sondern einfach den Keltner. Wenn der Kurs ganz langsam gegen ihn läuft kann das ganz schön ins Auge gehen.

Market Profiles sind eine sehr interessante Sache Wink

Literatur gibts davon von Dalton.

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Konrad Adenauer

06.01.2009 12:00
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Enthios macht den Ausstieg der ersten Tranche über den Keltner.

http://www.enthios.com/universal.htm#maximize

Find den Tradingansatz den er wählt eh noch interessant und trade das mehrmals die Woche. Jedoch nicht mit Keltner...

06.01.2009 11:42
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Volatilität: ATR und HVO

Ja warum nicht...ist kein Problem.

Ich denke die Präferenz für den ATR kommt aus der Vergangenheit, als noch nicht die tollen Chartprogramme mit hunderten Indikatoren zur Verfügung stand. Die ATR konnte man sehr einfach mit dem Taschenrechner ausrechnen. Ob aber die HVO bessere Ergebnisse liefert als ein ATR vielfaches müsste man durchtesten.

Im Prinzip könnte man auch einen Bollinger oder Keltner mit Extremeinstellungen als einen Stopp testen.

„Alles was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen.“

Konrad Adenauer