SNB Stab-Bericht: Grossbanken sollen bis 2020 weitere Massnahmen ergreifen

(Ergänzt mit weiteren Details, u.a. konkreteren Kapitalanforderungen für Grossbanken)
16.06.2016 08:28

Zürich (awp) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) attestiert den hiesigen Grossbanken eine weitere Verbesserung ihrer Kapitalsituation. Um aber den verschärften Anforderungen, die in ein paar Jahren erfüllt sein müssen, gerecht zu werden, sollten die Banken aber weitere Massnahmen ergreifen. Würden die Banken ihre Risiko-Positionen nämlich nicht anpassen, bräuchten sowohl UBS wie auch Credit Suisse laut SNB je rund 10 Mrd CHF an zusätzlichem Eigenkapital.

Wie die SNB in ihrem neuesten, am Donnerstag veröffentlichten "Financial Stability Report 2016" schreibt, haben die beiden Schweizer Grossbanken sowohl in Bezug auf die risiko-gewichteten Kapitalquoten wie auch in Bezug auf die (ungewichtete) Leverage Ratio im vergangenen Jahr weitere Fortschritte gemacht.

Beide Grossbanken entsprächen mit ihren aktuellen Quoten (Ende Q1) fast vollständig den sogenannten "look-through"-Anforderungen, die sie im Rahmen der "Too big to fail"-Gesetzgebung (TBTF1) und gemäss den Basel III Rahmenbedingungen bis Anfang 2019 zu erreichen hätten. Allerdings sieht die SNB trotzdem weiteren Bedarf für mehr Kapital.

LEVERAGE RATIO MUSS SICH VERBESSERN

Um nämlich die Anforderungen gemäss der verschärften "Too big to fail"-Gesetzgebung (TBTF2) zu erfüllen - sie wurde vom Bundesrat per 1. Juli 2016 in Kraft gesetzt und muss bis Anfang 2020 vollständig erfüllt sein (look through) -, fordert die SNB von den Grossbanken weitere Massnahmen; dies besonders in Bezug auf die Leverage-Ratio und das verlustabsorbierende Kapital im Falle einer Abwicklung der Bank ('Gone concern').

Sollten die Banken ihre Risikopositionen nämlich nicht anpassen, bräuchten die beiden Institute im Rahmen von TBTF2 je rund 10 Mrd CHF an zusätzlichem Eigenkapital zur Fortführungen des operativen Geschäftes ('Going Concern'), rechnet die SNB vor. Dies sollten beide Bank laut SNB zum grössten Teil mit Ausgabe weiterer sogenannter CoCo-Bonds erreichen können, also mit Anleihen, die bei einer Unterschreitung von gewissen Kapitalquoten automatisch in Eigenkapital gewandelt würden.

Die von den Banken zu erfüllenden Anforderungen - insbesondere jene an die Leverage Ratio - werden laut SNB die Widerstandsfähigkeit der Grossbanken weiter verstärken. Dies sei angesichts ihrer systemischen Wichtigkeit aus zwei Gründen notwendig, so die SNB weiter.

US-REZESSION ALS HAUPTRISIKO

So sei das Verlustpotential der Grossbanken im Verhältnis zu ihrer Kapitalsituation weiterhin substantiell. Das höchste Verlustpotential gemäss den Stresstests der SNB sehen die hiesigen Notenbanker in einem Szenario mit einer US-Rezession, danach folgen als weitere Risiken Szenarien mit einer verschärfter Euro-Schuldenkrise oder einer Krise in den Emerging Markets.

Als zweiten Grund für die Notwendigkeit weiterer Massnahmen nennt die SNB die Tatsache, dass die Leverage Ratios der hiesigen Grossbanken sich zwar verbessert hätten, aber weiter unter dem Durchschnitt grosser internationaler Institute lägen.

uh/gab

(AWP)