Black-Scholes-Modell

Finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Optionsscheinen, welches von den Wirtschaftswissenschaftern Fischer Black und Myron Scholes entwickelt wurde. Das Modell zielt darauf ab, den theoretisch richtigen (fairen) Optionspreis zu ermitteln. Wichtigste Bestimmungsgrössen sind der Kurs des Basiswertes, der Basispreis, die Restlaufzeit der Option, der risikofreie Zinssatz sowie die erwartete Volatilität des Basiswertes.

Type: 
Derivate