48 Banken aus 15 europäischen Staaten mussten auf Basis ihrer Bilanzen Ende 2017 durchrechnen, wie viel dünner ihre Kapitaldecke binnen drei Jahren werden würde, wenn die Konjunktur einbricht, die Arbeitslosenzahlen steigen und die Immobilienpreise in den Keller gehen. Für die Briten ging es dabei etwa um simulierten Kreditausfälle in grosser Zahl und einen Wirtschaftseinbruch, wie er infolge des bevorstehenden Austritts Grossbritanniens aus der Europäischen Union denkbar wäre.
Bei der Grossbank Lloyds sackte die harte Kernkapitalquote (CET1) im Krisenszenario von 14,06 Prozent auf 6,80 Prozent zusammen. Die HSBC zeigte sich mit einem Rückgang auf 9,18 Prozent deutlich besser für eine Krise gerüstet. Die Royal Bank of Scotland kam mit 9,92 Prozent heraus, war unter den vier getesteten britischen Banken aber auch mit dem dicksten Puffer in den Test hineingegangen.
Formale Durchfaller gab es nicht. Denn wie beim europaweiten Stresstest 2016 hatten die Aufseher keine standardisierten Kapitalquoten vorgegeben, die Banken erfüllen mussten. Unter Aufsehern gilt eine harte Kernkapitalquote von 5,5 Prozent als das Minimum, was Banken unter Stress noch vorweisen sollten. Institute, die sich in dem aktuellen Krisentest als anfällig erwiesen, werden die Aufseher ganz genau anschauen und im Nachgang möglicherweise institutsspezifische Kapitalzuschläge festsetzen./stw/ben/stk
(AWP)
