Die EBA hatte in dem Stresstest eine Verschärfung der geopolitischen Spannungen vorgegeben, begleitet von einem Wiederaufleben der Corona-Pandemie. Ein Einbruch der Wirtschaft, wachsende Arbeitslosigkeit, eine hohe Inflation und ein Einknicken der Aktienmärkte wären die Folgen.

Die harte Kernkapitalquote würde im Krisenfall demnach von 15 Prozent Ende 2022 auf 10,4 Prozent Ende 2025 sinken, hiess es weiter. Dabei sei der im aktuellen Test unterstellte Konjunktureinbruch der bislang stärkste gewesen, hiess es. Die Wirtschaftsleistung (BIP) der EU-Staaten sackt in dem Szenario in den Jahren 2023 bis 2025 um insgesamt 6 Prozent ab. Die Arbeitslosenquote steigt um etwa 6 Prozentpunkte, und die Inflationsrate liegt bis zu 3 Prozentpunkte höher, als es sonst der Fall gewesen wäre.

Dass die Banken mit Blick auf die Kernkapitalquote in Summe dennoch besser abschneiden als im vorigen Test von 2021, begründete die EBA mit höheren Gewinnen der Institute und einer höheren Qualität der Vermögenswerte zu Beginn des Tests Anfang 2023.

Allerdings verfehlen drei Banken in dem simulierten Krisenfall die für sie geltenden Kapitalanforderungen. Direkte Folgen hat das nicht, denn der Test sieht kein Durchfallen im eigentlichen Sinne vor. Allerdings könnten die Aufseher den betroffenen Geldhäusern künftig eine Stärkung ihrer Kapitalpuffer vorschreiben.

Die European Banking Authority (EBA) nahm in dem Test 70 Institute mit Blick auf ihre Krisenfestigkeit unter die Lupe. Die Geldhäuser stammen aus 15 EU-Staaten, dazu kam noch die grösste norwegische Bank DNB . Zusammen stehen sie laut der EBA für etwa 75 Prozent des Bankenmarktes in der EU und Norwegen. 57 der 70 Institute im EBA-Stresstest sind Banken aus dem Euroraum und fallen damit unter die direkte Aufsicht der EZB. Diese unterzog zudem mehr als 40 weitere mittelgrosse Geldhäuser, die sie beaufsichtigt, einem Stresstest.

Aus Deutschland waren bei den Tests von EBA und EZB unter anderen Deutsche Bank und Commerzbank dabei, ausserdem das genossenschaftliche Spitzeninstitut DZ Bank, aus dem Lager der Landesbanken Bayern LB, LBBW, Helaba und Nord LB sowie das Sparkassen-Wertpapierhaus Dekabank und Deutschlands grösste deutsche Sparkasse, die Hamburger Haspa./mis/stw/he