Historische Volatilität

Die Volatilität im Finanzbereich ist ein Gradmesser für die Schwankungsstärke eines Finanzinstruments. Die historische Volatilität gibt an, wie stark der Kurs eines bestimmten Finanzinstruments in der Vergangenheit geschwankt ist. Volatilitäten können für unterschiedliche Zeiträume berechnet werden. Häufig werden 100 oder 250 Handelstage verwendet.

Type: 
Derivate